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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이상우 (우리카드) 주동헌 (한양대학교 ERICA 캠퍼스)
저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究 第40卷 第1號
발행연도
2022.3
수록면
35 - 58 (24page)
DOI
10.46665/jkes.2022.3.40.1.35

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본 연구는 높아지는 불확실성 하에서의 통화정책 환경 변화에 대응하여 불확실성을 반영한 확장 Taylor 준칙을 추정하고 평가를 시도하였다. 확장 Taylor 준칙은 정책금리결정에 있어서의 불확실성의 영향을 계량화하여 정책금리 결정요소로 포함하는 만큼 중앙은행과 경제주체 간 정보의 비대칭성을 완화할 것으로 기대할 수 있다. 2004년 1/4분기 이후 2021년 4/4분기까지를 대상 기간으로 기존의 Taylor 준칙에 한국은행 『통화신용정책보고서』를 기초로 작성된 ‘통화정책 환경 불확실성 지수’를 추가한 확장 금리 준칙을 추정한 결과, 정책금리에 대한 설명력이 현저히 향상되는 것을 확인하였다. 한편, 마코프 국면전환모형을 통해 불확실성 국면별로 확장 금리 준칙을 추정해 보면 불확실성이 낮은 국면에서 오히려 불확실성에 대한 정책금리의 반응이 큰 것으로 나타났다. 이러한 추정 결과는 글로벌 금융위기 이후 저금리 기조가 이어지면서 상당 폭의 준칙금리 갭이 지속된 상황에 대한 설명으로서 의미를 가지는 것으로 생각된다.
#금리 준칙 #불확실성 #불확실성 지수 #통화정책 #마코프 국면전환모형 #Taylor rule #uncertainty #uncertainty index #monetary policy #Markov Regime Switching Model

목차

Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 통화정책 준칙의 확장과 불확실성에 관한 선행 연구
Ⅲ. 불확실성을 반영한 확장 Taylor 준칙
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

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