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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
유신양 (충남대학교) 권택호 (충남대학교)
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제21권 제1호
발행연도
2022.3
수록면
25 - 55 (31page)

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이 연구는 2010년부터 2019년까지 상해증권거래소에 상장된 기업을 대상으로 미국 주식시장에 대한 기업의 주식수익률 동조화 현상에 영향을 미치는 기업 특성요인을 분석하였다. 분석 결과, 투자자 관심 정도를 나타내는 거래회전율이 야간 동조화 정도를 심화시키는 것을 확인하였다. 중국 시장의 투자자들에게 미국 S&P500 지수의 등락은 참고할 수 있는 중요한 지표로서의 역할을 하고 있다고 할 수 있었다. 또한 대주주의 지분율이 높은 경우 동조화 수준이 낮았는데 이러한 결과는 대주주들이 소액주주에 비해 외부 정보에 덜 민감하게 반응할 수 있다는 점에서 동조화가 투자심리와도 관련이 있을 수 있음을 시사하는 결과이다. 또한, 수출비율이 높을수록 야간동조화 수준이 심화되는 것으로 나타났다. 이 연구는 개별 주식의 국제시장에 대한 동조화 현상을 분석하고, 기업의 차원에서 동조화에 영향을 미치는 영향을 분석하였다는 점에서 시장 간의 관계 분석에 초점을 둔 기존의 연구와는 차별적인 연구라 할 수 있다. 연구 결과는 시장 간 동조화 특성에 대한 이해는 물론 중국 주식시장의 특징을 이해하는 데 유용한 정보가 될 수 있을 것이다.
#동조화 #중국 시장 #투자자 관심 #거래회전율 #투자자 심리 #co-movement #Chinese market #investors' attention #turnover #investor sentiment.

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