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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제29권 제3호
- 발행연도
- 2021.9
- 수록면
- 234 - 256 (23page)
- DOI
- https://doi.org/10.1108/JDQS-02-2021-0004
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The volatility of bitcoin (BTC) and time horizon is the center point for investment decisions. However, attention is not often drawn to the relationship between BTC and equity indices. Thus, the purpose of this paper is to investigate the volatility and time frequency domain of BTC with stock markets.
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Bariviera, A. / 2017 / The inefficiency of bitcoin revisited: a dynamic approach / Economics Letters 161:1~4
Baur, D. G. / 2018 / Bitcoin, gold and the US dollar: a replication and extension / Finance Research Letters 25:103~110
Baur, D. G. / 2018 / Bitcoin: medium of exchange or speculative assets? / Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 54:177~189
Blau, B. / 2017 / Price dynamics and speculative trading in bitcoin / Research in International Business and Finance 41:493~499
Bollerslev, T. / 1990 / Modeling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH approach / The Review of Economics and Statistics 72(3):498~505
Baur, D. G. / 2018 / Bitcoin, gold and the US dollar: a replication and extension / Finance Research Letters 25:103~110
Baur, D. G. / 2018 / Bitcoin: medium of exchange or speculative assets? / Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 54:177~189
Blau, B. / 2017 / Price dynamics and speculative trading in bitcoin / Research in International Business and Finance 41:493~499
Bollerslev, T. / 1990 / Modeling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH approach / The Review of Economics and Statistics 72(3):498~505
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