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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김성현 (이화여자대학교)
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제27권 제4호
발행연도
2016.12
수록면
1 - 24 (24page)

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There are many situations that we need to model as risky prospects whose values are censored below at 0, hence defined on semi-infinite support. As useful tools for such models, we derive analytic characterizations of risks such as certainty equivalent and risk premium, for gamma and lognormal distributions and utility functions that have constant risk aversion. As a main application, we consider an extension of the `linear contract, exponential utility, normally distributed risks' (LEN) moral hazard model to gamma distributed risks. We also discuss other potential applications, ranging from loan contracts to comparison of income distributions.
#certainty equivalent #gamma and lognormal distributions #CARA #CRRA #moral hazard

목차

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Aitchison, J. / 1957 / The Lognormal Distribution, with special reference to its uses in economics / Cambridge University Press google schola Arrow, K. J. / 1971 / Essays in the Theory of Risk Bearing :90~109 google schola Barlo, M. / 2014 / Optimality of linearity with collusion and renegotiation / Mathematical Social Sciences 71:46~52 google schola Bikhchandani, S. / 2013 / The Analytics of Uncertainty and Information / Cambridge University Press google schola Bolton, P. / 2005 / Contract Theory / MIT Press google schola

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