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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김종선 (광주대학교)
저널정보
한국무역보험학회 무역보험연구 무역보험연구 제14권 제2호
발행연도
2013.6
수록면
49 - 70 (22page)

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본 연구는 글로벌 환율전쟁에 따른 원/달러와 엔/달러의 환율변동성 및 상관관계 분석을 위해 GARCH, GJR 및 2변량-GARCH 모형을 이용한 결과는 다음과 같다. 첫째, GARCH(1,1)모형에서 변동성 충격의 지속성이 반감되는 중앙시차(median lag)값이 원/달러환율은 2.386으로, 엔/달러환율은 3.756으로 계산되어 충격이 있을 때 안정상태로 돌아오는 기간은 엔/달러환율이 다소 길게 나타났다. 둘째, 환율변동성의 분석결과, 제2기(엔화강세기)에는 원/달러환율의 변동성이 더 컸고, 제3기(엔화약세기)에는 엔/달러 환율변동성이 더 크게 추정되었다. 셋째, 정보의 비대칭성 분석결과, 원/달러 환율변동성의 비대칭성은 존재하지 않는 것으로 나타났으나, 엔/달러 환율변동성의 비대칭성은 확인되었다. 넷째, 시간가변적 상관관계분석 결과, 원/달러환율과 엔/달러환율이 엔화약세기(제1기)에는 정방향 동조화, 엔화강세기(제2기)에는 역방향 동조화하였다. 따라서 글로벌 환율전쟁은 경제주체의 효율적인 환위험관리의 중요성을 시사한다.
#환율전쟁 #양적 완화(QE) #환율변동성 #조건부 이분산 #시간가변적 상관관계 #Global Exchange Rates War #Quantitative Easing(QE) #Volatility #Conditional Heteroscedasticity #Time-Varying Correlation

목차

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강삼모 / 2004 / 동아시아 주요국 환율의 고평가 여부 분석 : 한국, 태국, 싱가포르의 경우 / 금융연구 18(2):1~28 dbpia 김병준 / 2011 / 글로벌 금융위기와 유럽재정위기의 충격전이효과 분석 / 무역보험연구 12(4):255~283 google schola 김종선 / 2009 / 금융환경 변화에 따른 원/달러환율 및 원/엔환율의 변동성의 특성 비교 / 산업경제연구 22(5):2477~2500 dbpia 김종선 / 2012 / 엔高에 따른 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 변동성 및 비대칭성의 특성 분석 / 무역보험연구 13(2):69~90 dbpia 성범용 / 2000 / 뉴스충격이 원/달러 환율의 변동성에 미치는 효과 분석 / 국제경제연구 6(1):161~180 google schola

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