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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김상태 (성균과대학교) 백창룡 (성균과대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제36권 제6호
발행연도
2023.12
수록면
529 - 545 (17page)

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본 논문에서는 장기 기억성을 가지는 고차원 시계열 데이터 분석에 유용한, 밴드 구조의 계수행렬들을 가지는 밴드구조 VHAR (Banded-VHAR) 모형을 제안한다. 밴드구조 VHAR 모형은 인접한 차원의 기계열에서만 상관구조를 가지는 성근 고차원 시계열 모형으로 밴드구조에 영향을 주는 요인으로는 대표적으로 지리적 특성이 있다. 밴드구조 VHAR 모형의 빠른 추정을 위해 본 논문을 행별추정방법을 사용하고 또 밴드의 크기를 추정하기 위해 BIC와 잔차제곱합의 비율을 이용한 추정 방법을 소개하였다. 더불어 모의 실험을 통해서 제안한 추정 방법의 점근적 일치성을 확인하였다. 실증자료 분석으로 지역별 초미세먼지 및 아파트 거래량 자료를 활용하여 모형을 적용한 결과 밴드구조 VHAR 모형이 표본외예측 능력의 우수하고, 지리적 정보에 기반하여 모형의 해석이 용이하다는 큰 장점이 있음을 살펴보았다.
#banded coefficient matrices #vector heterogeneous autoregressive model #BIC #high dimensional time series #long memory property

목차

Abstract
1. 서론
2. 방법론
3. 모의 실험
4. 실증 분석
5. 결론 및 논의점
References
요약

참고문헌 (0)

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