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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박상업 (전주대학교)
저널정보
한국물리학회 새물리 새물리 제69권 제12호
발행연도
2019.12
수록면
1,281 - 1,287 (7page)

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1일 주가 변화를 이산 푸리에 급수 변환하여 멱함수 형태의 경제함수를 구성할 수 있다. 경제함수의 자기-유사성은 비국소적 해밀토니안의 분수미분방정식으로 된다. 여러 분수미분 정의 중에서 분수적분을 갖는 리만-루빌 분수미분이 된다. 분수적분의 핵은 투자자의 선호도에 대한 확률로 해석할 수 있다. 분수적분의 핵은 크기를 갖은 정지 입자들의 분포인 선형가스모델로 재해석할 수 있다. 투자자 의도의 크기와 투자자 수는 입자의 크기와 개수로 변수화할 수 있다. 경제함수의 멱과 어긋남 변수는 각각 투자자 수와 투자자 의도의 크기로 된다. 따라서 경제함수는 시장 구성에 필요한 투자자 의도와 투자자 수를 갖는 것을 보였다.
#선형가스 모델 #하루 주가 #투자 의도 #분수미분 #자기-유사성 #Linear gas model #Daily stock price #Investor intension #Fractional derivative #Self-similarity

목차

I. 서론
II. 랜덤변수에 기반을 둔 투자 의도 해석
III. 분수미분과 비국소(nonlocal) 해밀토니안
IV. 선형 가스 모델(linear gas model)과 분수적분 핵의 물리적 해석
V. 경제함수와 투자자 의도의 구조
VI. 결론과 토의
REFERENCES

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