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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학위논문
- 저자정보
- 지도교수
- 金興起
- 발행연도
- 2015
- 저작권
- 창원대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
이용수8
이 논문의 연구 히스토리 (2)
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본 연구는 생명보험 계약 해약률의 결정 요인에 관하여 분석하였다. 선행연구는 경제변수와 해약과의 관계를 연구하여 경제상황이 악화되면 보험계약자가 자금압박에 이르게 되면 보험계약의 해약을 통해서 유동성 문제를 해결하려는 긴급자금가설을 검증하였으며, 이자가 높아지는데 보험계약을 유지하면 기회비용이 증가하기 때문에 해약률이 증가한다는 이자율가설을 검증하였지만 연구자마다 다른 결과를 보여주고 있다. 또한 물가상승이 지나치게 확대되면 미래 시점에 수령하는 보험금의 실질가치가 하락하여 타 금융상품에 비해 매력도가 떨어져 해약률이 증가한다는 인플레이션 가설을 검증하였다.
보험계약 해약의 영향요인에 관해 분석한 기존 연구들은 판매채널의 특성과 같은 보험모집관련 요소와 상품의 종류, 보험료 납입방법, 보유연수 등과 같은 보험 계약적 요소, 그리고 성별, 연령으로 구성된 보험계약자의 인구통계학적 특성들이 해약에 미치는 영향에 대해서 분석하였다.
본 연구에서는 생명보험 산업변수인 보험회사 투자이익, 책임준비금, 설계사 수와 주요 거시경제지표인 실업률, 이자율, 소비자물가상승률 등과 생명보험 전체 해약률과의 상호 관련성을 분석하고자 한다.
이에 대한 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 시계열의 안정성을 검정하기 위하여 ADF검정법을 통해 단위근 검정결과 생명보험 산업변수 중에 해약률과 책임준비금은 정상적인 시계열로 확인되어 차분을 하지 않은 수준변수를 사용하고, 투자이익과 설계사 수는 1차 차분후에 안정성을 가지는 시계열자료임이 확인되어 1차차분변수를 사용하기로 하였다. 거시경제변수는 실업률이 정상적인 시계열로 확인되어 차분하지 않고 수준변수를 사용하고, 이자율과 물가상승률은 1차 차분후에 안정성을 가지는 시계열자료임이 확인되어 1차 차분변수를 사용하기로 하였다.
둘째, 각 변수간의 장기적인 균형관계가 성립하는가를 확인하기 위하여 공적분 검정결과 이들 변수간 최소한 1개 이상의 공적분이 존재하여 변수간에 장기 균형관계가 있는 것으로 해석되었다.
셋째, 특정변수의 충격이 시간이 경과함에 따라 다른 변수에 어떻게 동태적으로 반응하는지 알아보기 위해 충격반응함수분석 결과 해약률 충격에 대한 해약률의 충격반응함수곡선을 포함한 설계사 수와 실업률은 양(+)의 충격반응을 나타내었다. 실업률은 경기상황을 반영하며 경기가 악화될수록 실업이 증가하여 가정경제가 악화되므로 생명보험 해약이 증가하는 것으로 해석된다. 설계사 수도 설계사의 증가로 부실계약 등 불완전판매 계약이 증가하므로 일정 기간 후에 생명보험 해약률도 증가하는 것으로 해석할 수 있다. 그리고 나머지 변수들의 결과를 살펴보면 대부분 각 변수들의 충격에 양(+) 또는 음(-)의 반응을 보이다가 그 이후부터는 다시 역의 반응을 보이고 있으며 6∼8분기 이후에는 대부분 충격이 사라지는 것으로 나타났다.
넷째, 예측오차의 분산분해 결과 생명보험 산업변수인 투자이익, 책임준비금, 설계사 수는 시간이 경과함에 따라 설명력이 증가하다가 감소하는 것으로 나타났다. 거시경제변수는 물가상승률만이 시간이 경과함에 따라 설명력이 증가하다 감소하는 것으로 나타났고, 이자율과 실업률은 시간이 경과함에 따라 높은 설명력을 가지는 것으로 분석되었다.
이러한 결과는 해약률 예측에 있어서 실업률, 시장이자율, 소비자물가 등의 정보뿐만이 아니라 생명보험 산업변수들의 정보도 반드시 반영되어야 하며, 예측된 해약률 정보가 상품포트폴리오 전략, 마케팅 전략, 고객관리 전략 등의 수립에 유용하게 사용될 수 있음을 시사한다.
보험계약 해약의 영향요인에 관해 분석한 기존 연구들은 판매채널의 특성과 같은 보험모집관련 요소와 상품의 종류, 보험료 납입방법, 보유연수 등과 같은 보험 계약적 요소, 그리고 성별, 연령으로 구성된 보험계약자의 인구통계학적 특성들이 해약에 미치는 영향에 대해서 분석하였다.
본 연구에서는 생명보험 산업변수인 보험회사 투자이익, 책임준비금, 설계사 수와 주요 거시경제지표인 실업률, 이자율, 소비자물가상승률 등과 생명보험 전체 해약률과의 상호 관련성을 분석하고자 한다.
이에 대한 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 시계열의 안정성을 검정하기 위하여 ADF검정법을 통해 단위근 검정결과 생명보험 산업변수 중에 해약률과 책임준비금은 정상적인 시계열로 확인되어 차분을 하지 않은 수준변수를 사용하고, 투자이익과 설계사 수는 1차 차분후에 안정성을 가지는 시계열자료임이 확인되어 1차차분변수를 사용하기로 하였다. 거시경제변수는 실업률이 정상적인 시계열로 확인되어 차분하지 않고 수준변수를 사용하고, 이자율과 물가상승률은 1차 차분후에 안정성을 가지는 시계열자료임이 확인되어 1차 차분변수를 사용하기로 하였다.
둘째, 각 변수간의 장기적인 균형관계가 성립하는가를 확인하기 위하여 공적분 검정결과 이들 변수간 최소한 1개 이상의 공적분이 존재하여 변수간에 장기 균형관계가 있는 것으로 해석되었다.
셋째, 특정변수의 충격이 시간이 경과함에 따라 다른 변수에 어떻게 동태적으로 반응하는지 알아보기 위해 충격반응함수분석 결과 해약률 충격에 대한 해약률의 충격반응함수곡선을 포함한 설계사 수와 실업률은 양(+)의 충격반응을 나타내었다. 실업률은 경기상황을 반영하며 경기가 악화될수록 실업이 증가하여 가정경제가 악화되므로 생명보험 해약이 증가하는 것으로 해석된다. 설계사 수도 설계사의 증가로 부실계약 등 불완전판매 계약이 증가하므로 일정 기간 후에 생명보험 해약률도 증가하는 것으로 해석할 수 있다. 그리고 나머지 변수들의 결과를 살펴보면 대부분 각 변수들의 충격에 양(+) 또는 음(-)의 반응을 보이다가 그 이후부터는 다시 역의 반응을 보이고 있으며 6∼8분기 이후에는 대부분 충격이 사라지는 것으로 나타났다.
넷째, 예측오차의 분산분해 결과 생명보험 산업변수인 투자이익, 책임준비금, 설계사 수는 시간이 경과함에 따라 설명력이 증가하다가 감소하는 것으로 나타났다. 거시경제변수는 물가상승률만이 시간이 경과함에 따라 설명력이 증가하다 감소하는 것으로 나타났고, 이자율과 실업률은 시간이 경과함에 따라 높은 설명력을 가지는 것으로 분석되었다.
이러한 결과는 해약률 예측에 있어서 실업률, 시장이자율, 소비자물가 등의 정보뿐만이 아니라 생명보험 산업변수들의 정보도 반드시 반영되어야 하며, 예측된 해약률 정보가 상품포트폴리오 전략, 마케팅 전략, 고객관리 전략 등의 수립에 유용하게 사용될 수 있음을 시사한다.
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