시계열분석을 통한 아파트매매가격지수와 타 거시경제 변수들과의 상호관계 분석 :An analysis of relationship between Apartment purchase price indices and other macroeconomic variables using multivariate time series analysis

김원정

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자료유형: 학위논문

저자정보: 김원정 (경북대학교, 경북대학교 대학원)

지도교수: 여준호

발행연도: 2016

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2017

시계열분석을 통한 아파트매매가격지수와 타 거시경제 변수들과의 상호관계 분석

김원정 , 여준호 경제연구 2017.01 학술저널

2016

시계열분석을 통한 아파트매매가격지수와 타 거시경제 변수들과의 상호관계 분석

김원정 농업경제 2016.01 학위논문

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This study analyzed relationship between Apartment purchase price indices and other macroeconomic variables using multivariate time series analysis. To do this, we used monthly data taken from Apartment purchase price indices, Mortgage rate of Korea and USA, Real GDP and KOSPI over the period January of 2003 to December of 2015. First, we conducted Unit Root Test to confirm stability of time series data. As a result, There are Unit roots so we used data of First Order Differenced. Second, we conducted Cointegration Test. As a result, There are Cointegrations among the Five variables, so we set the Error Correction Model. We estimated coefficients from the Vector Error Correction Model at the AR 3 using Akaike’s Information Criteria. The results show that 1% increase of Korea’s Mortgage rate lead 1.08% decrease of Apartment purchase price indices, 1% increase of KOSPI lead 0.23% increase of Apartment purchase price indices, 1% increase of Real GDP lead 1.92% increase of Apartment purchase price indices and 1% increase of USA’s Mortgage rate lead 0.04% decrease of Apartment purchase price indices.

#Time series data #벡터오차수정모형 #아파트매매가격지수 #주택담보대출금리

Ⅰ. 서 론 1
1. 연구의 목적 및 필요성 1
2. 연구의 범위 및 방법 2
3. 선행연구 검토 2
Ⅱ. 이론적 배경 7
1. 주택가격의 결정모형 7
2. 주택가격의 형성요인 10
Ⅲ. 분석모형 및 데이터 12
1. 분석모형 12
2. 변수 및 데이터 14
Ⅳ. 분석결과 및 해석 21
1. 단위근 검정 21
2. 공적분 검정 24
3. 모형의 선택과 검증 26
4. VECM 모형과 계수추정 29
Ⅴ. 요약 및 결론 31
참고문헌 33
Abstract (영문초록) 36

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