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한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회/대한산업공학회 2003 춘계공동학술대회
발행연도
2003.5
수록면
838 - 845 (8page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2003

다중 부실예측모형을 이용한 통합 신용등급화 방법
신택수 ,  홍태호 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2003.05 학술대회자료
[SA10 인공지능/전문가시스템] 다중 부실예측모형을 이용한 통합 신용등급화 방법
신택수 ,  홍태호 한국경영과학회 학술대회논문집 2003.05 학술대회자료

초록· 키워드

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현행 기업신용평가모형에 관한 연구는 크게 부실예측모형 및 채권등급 평가모형으로 구분된다. 이러한 신용평가모형에 관한 연구는 단순히 부실여부 또는 이미 전문가 집단에 의해 사전에 정의된 등급체계만을 예측하는 데 초점을 맞추고 있었다. 그러나, 대부분의 금융기관에서 사용하는 신용평가모형은 기업의 부실여부만을 예측하거나 기존의 채권등급을
예측하기 위한 목적보다는 기업의 고유 신용위험을 평가하여 이에 적합한 신용등급을 부여함으로써, 효율적인 대출업무를 수행하기 위해 활용되고 있다.
본 연구에서는 기존의 부실예측모형들을 대상으로 다중 부실확률모형 (Business Failure Probability Map; BFPM) 접근방법을 이용한 신용등급화 방법을 제안하고자 한다. 본 연구에서 제시된 다중 부실확률모형은
신경망모형과 로짓모형을 통합하여 부도율, 점유율을 고려한 다단계 신용등급을 예측할 수 있게 해준다. 다중 부도확률지도 접근방법을 이용하여 각 금융기관에서 정의하는 수준의 신용리스크를 효과적으로 추정하고, 이를 기준으로 보다 객관적인 다단계 신용등급을 산출하는 새로운 신용등급화 방법을 제시하고자 한다.

목차

Abstract

1. 서론

2. 기존연구

3. 연구모형

4. 실증분석

5. 결론

참고문헌

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