메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제13권 제2호
발행연도
2005.1
수록면
61 - 85 (25page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 실증부도율과 표준화 재무관련 지표의 매핑을 통하여 신용등급을 추정하는 방법을 제안하였다. 로짓 모형과 같은 모수적 접근방법이나 판별분석, 인공신경망모형, 그리고 생존분석모형 등과 대비하여 본 연구방법론의 장점은 금융기관의 신용상태를 부실 또는 건전의 이분법이 아니라 다단계로 차등화 할 수 있다는 점이며 차등화한 신용등급은 바로 경험적 부도율과 매핑하여 신바젤자기자본규제협약(New Basel Capital Accord)의 내부신용등급평가방식(internal ratings based approach; IRB 방식)과 관련한 중요변수인 신용등급별 부도율(probability of default; PD)을 계산 가능하게 한다는 점이다. 2000~2003년도우리나라 저축은행산업 경험부도율 자료를 사용하여 실증분석한 결과 전반적 저축은행산업은 평균부도율의 관점에서 볼 때 투기등급인 BB를 넘지 못하는 것으로 나타나고 있다. 또한 시간적으로 변하는 신용 상황의 변화가 신용등급과 부도율에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 신용등급의 역사적 전이행렬을 계산한 결과 년도별 편차가 클 뿐만 아니라 동일등급을 유지하는 확률도 신용평가사의 일반적 전이행렬과 비교할 때 동일등급 유지 확률이 낮은 특성을 발견하였다.
#Default Rate #Probability of Default #Exponential Function #Credit Rating Model #New Basel Capital Accord #IRB-Approach

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (14)

참고문헌 신청
Altman / 1968189-209 / and the prediction of corporate bankruptcy Journal of Finance google schola Altman / 1977 / A new model to identify bankruptcy risk of corporations Journal of Banking and Finance : 29 ~ 54 google schola Caouette / 1998 / the next great financial challenge google schola Kocagil, A. E / 2003 / Moody’s RiskCalcTM for private companies google schola Whalen / 1991 / A proportional hazards model of bank failure An examination of its usefulness as an early warning tool Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review : 21 google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0