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논문 기본 정보

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저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 한국경제연구 제3권
발행연도
1999.12
수록면
5 - 22 (18page)

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본 연구는 우리 나라 외환시장에서 거래되는 l개월 및 3개월 원/ 달러 선물환율의 미래현물환율에 대한 불편예측성을 분석함으로써 우리 나라 외환시장의 효율성 여부를 분석한다. 실증분석을 위하여 최소자승법을 이용한 뒤, 허구적 회귀 문제를 보완하기 위하여 단위근검정 및 공적분검정을 실시하였다. 단위근검정결 과 모든 자료가 단위근을 갖는 것으로 나타났으며, 현물환율과 1개월 선물환율사이에 공적분관계가 있는 것으로 나타났다. 실증분석결과 1 개월 및 3개월 선물환율 모두 미래현물환율의 불편예측치가 아닌 것으로 판명되었으며. 따라서 우리 나라 외환시장의 효율성가설은 기각되는 것으로 결론짓는다. 또한, 분석기간 을 금융위기 전과 후로 나누어 분석한 결과 두 기간 모두 외환시장 효율성의 요 건을 만족하지 못한 것으로 나타났다.

목차

요약

Ⅰ.서론

Ⅱ.이론 및 선행연구

Ⅲ.모형

Ⅳ.실증분석

Ⅴ.결론

참고문헌

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