Assessment of Effects of Predictors on the Corporate Bankruptcy Using Hierarchical Bayesian Dynamic Model

Minje Sung; Sungbin Cho

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자료유형: 학술저널

저자정보: Minje Sung Sungbin Cho

저널정보: 한국경영과학회 Management Science and Financial Engineering International Journal of Management Science Vol.12, No.1

발행연도: 2006.5

수록면: 65 - 77 (13page)

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This study proposes a Bayesian dynamic model in a hierarchical way to assess the timevarying effect of risk factors on the likelihood of corporate bankruptcy. For the longitudinal data, we aim to describe dynamically evolving effects of covariates more articulately compared to the Generalized Estimating Equation approach. In the analysis, it is shown that the proposed model outperforms in terms of sensitivity and specificity. Besides, the usefulness of this study can be found from the flexibility in describing the dependence structure among time specific parameters and suitability for assessing the time effect of risk factors.

#Hierarchical Model #Bayesian Dynamic Model #Bankruptcy Data

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