발틱 건화물운임지수의 변동성과 뉴스충격

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자료유형: 학술저널

저자정보: 모수원

저널정보: 한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제21집 제2호

발행연도: 2005.6

수록면: 65 - 79 (15page)

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

2013

발틱건화물운임, 주가, 환율, 유가의 동태적 인과성

모수원 , 이광배 , 김창범 한국무역학회 학술대회 2013.05 학술대회자료

2007

운임의 인과성

모수원 한국항만경제학회지 2007.12 학술저널

발틱운임의 불편성(不偏性)과 인과성

모수원 해운물류연구 2007.01 학술저널

2005

발틱 건화물운임지수의 변동성과 뉴스충격

모수원 한국항만경제학회지 2005.06 학술저널

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There is little doubt that the volatility of economic variables is, to a degree, forecastable. Therefore, a considerable amount of research has been devoted to predicting this volatility more accurately. This is mainly accomplished by estimating a GARCH model. Most researchers, however, differ on how the predictability of this volatility should be modeled. The most appealing feature of these approaches is that many volatility models have been proposed to incorporate the asymmetric or leverage effect. This study applies the news impact curve as a standard measure of how news is incorporated into volatility estimates. Conclusions are drawn as to the most suitable model after four volatility models are estimated and compared. This paper shows that three leverage models have problems in capturing the correct impact of news on volatility and that negative shocks do not introduce more volatility than positive shocks. Specifically, the GARCH model successfully reveals the shape of the news impact curve and is a useful approach to modeling conditional heteroscedasticity of BDI.

#BDI #GARCH #News #Volatility

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[학술지(정기간행물)] - / 2004 / 『2004 상반기 해운시황의 특징과 시사점』

[학술지(정기간행물)] - / 1998 / Short and Long-Run Dependency in Swedish Stock Returns 18 : 435 ~ 443

[학술지(정기간행물)] - / 1976 / Studies in Stock Price Volatility Changes Proceedings of the 1976 Business Meeting of the Business and Economics Statistics Section : 177 ~ 181

[학술지(정기간행물)] - / 1986 / Journal of Econometrics : 307 ~ 327

[학술지(정기간행물)] - / 1992 / An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns Journal of Financial Economics : 81 ~ 318

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이 논문의 저자 정보

Soo Won Mo

소속기관 Mokpo Nat’l University

주요연구분야 사회과학 > 경제학 TOP 10% 사회과학 > 무역학

논문수 135 이용수 20,202

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