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This paper examines the volatility of the prices of fisheries. This research shows empirical evidence there exist GARCH effects on the prices of fisheries that this study concerns. This study investigates the price volatility of mackerel, scabbard fish, cuttlefish, and pollack.
As the results, there are GARCH effect on the prices volatility all of the fisheries in this paper at 5% level of significance. Furthermore, it shows volatility clustering that they are sometimes volatile but sometimes tranquil. Conditional volatilities are estimated using GARCH(1,1)-t model. Past shock remains in the conditional volatility persistently in mackerel as 0.65, but weakly in scabbard fish, cuttlefish, and pollack. Persistency parameter, λ(=α₁+β₁), which is maintained in future with similar volatility of present, are very strong in all of the fisheries in this paper.
These quantitative information can be usefully utilized to establish forecasting model for the price of fisheries and to estimate effect for the price stabilization polices of government.
As the results, there are GARCH effect on the prices volatility all of the fisheries in this paper at 5% level of significance. Furthermore, it shows volatility clustering that they are sometimes volatile but sometimes tranquil. Conditional volatilities are estimated using GARCH(1,1)-t model. Past shock remains in the conditional volatility persistently in mackerel as 0.65, but weakly in scabbard fish, cuttlefish, and pollack. Persistency parameter, λ(=α₁+β₁), which is maintained in future with similar volatility of present, are very strong in all of the fisheries in this paper.
These quantitative information can be usefully utilized to establish forecasting model for the price of fisheries and to estimate effect for the price stabilization polices of government.
목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석모형의 설정
Ⅲ. 자료의 안정성 검정 및 가격변동의 특성
Ⅳ. 모형 추정 결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
참고문헌 (27)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - / 1998.12 / 수산물의 유통단계별 가격간 장기균형관계와 인과성 분석 - 부산지역의 갈치, 오징어를 중심으로 - 29 (2)
2. [학술지(정기간행물)] - / 2000.12 / 주요 선어류의 가격결정 구조에 관한 연구, 기본연구 2000-12
3. [학술지(정기간행물)] - / 2004.03 / 채소류가격의 비선형동학적 특성 45 (1)
4. [학술지(정기간행물)] - / 2001.12 / 시계열 모델을 이용한 쇠고기 가격 전망모델 개발
5. [학술지(정기간행물)] - / 2004 / 금융시계열분석 제2판
2. [학술지(정기간행물)] - / 2000.12 / 주요 선어류의 가격결정 구조에 관한 연구, 기본연구 2000-12
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