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한국산업응용수학회 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 Vol.1 No.2
발행연도
2006.11
수록면
77 - 78 (2page)

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The pricing of options is a very important problem encountered in complex financial markets. The famous Black-Scholes model provides explicit closed form solutions for the values of European call and put options. But for many other options, either there are no closed form solutions, or if such closed form solution exist, the formulas exhibiting them are complicated and difficult to evaluate accurately by conventional methods. In this case, Monte Carlo methods may prove to be valuable. Monte Carlo methods are often used when other methods are difficult to implement due to the complexity of the problem. The disadvantages of Monte Carlo Methods are that the error term is probability and that it can be computationally burdensome to achieve a high level of accuracy. Qu ... 전체 초록 보기

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