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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
대한수학회 대한수학회논문집 대한수학회논문집 제23권 제2호
발행연도
2008.1
수록면
285 - 294 (10page)

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A new Monte Carlo method is presented to compute the prices of barrier options on stocks. The key idea of the new method is to use an exit probability and uniformly distributed random numbers in order to efficiently estimate the first hitting time of barriers. It is numerically shown that the first hitting time error of the new Monte Carlo method decreases much faster than that of standard Monte Carlo methods.
#barrier option pricing #Monte Carlo method #exit probability

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참고문헌 (14)

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A. Dzougoutov / 2005 / Adaptive Monte Carlo algorithms for stopped diffusion, in Multiscale methods in science and engineering / Lecture notes in computational science and en google schola E. G. Haug / 1997 / The Complete Guide to Option Pricing Formulas / MaGraw-Hill google schola E. Gobet / 2000 / Weak approximation of killed diffusion using Euler schemes / Stochastic Process. Appl 87 (2) : 167 ~ 197 google schola E. Reiner / 1991 / Breaking down the barriers / Risk 4 (8) : 28 ~ 35 google schola F. Black / 1973 / The pricing of options and corporate liabilities / J. Political Economy 81 (3) : 637 ~ 659 google schola

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