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자료유형
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한국국제회계학회 국제회계연구 국제회계연구 제18집
발행연도
2007.6
수록면
321 - 342 (22page)

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본 연구의 목적은 최근 issue로 떠오르고 있는 경제변수인 국제유가를 추가적으로 포함시켜 한국의 거시경제변수와의 상호관련성에 관한 실증분석을 통해 이들의 관계를 검정해 보고자 한다. 자본시장과 금융시장의 규제완화 이후 외국자본의 증가와 외국인 주식투자의 증가로 인하여 환율과 주가 등의 거시경제변수들의 변동성이 커지고 이들의 상호관련성은 더욱 밀접해 졌다. 이로 인해 많은 연구들이 진행되어 왔는데, 대부분 거시경제변수의 관계에 있어서 고려되어온 변수들은 대부분 주가, 금리, 환율이었고, 대부분의 연구들은 IMF전후의 기간에 집중되어 분석되어졌다. 이는 IMF이후 우리나라 주식시장이 어느 정도 안정을 찾고 상승을 하는 시점인 최근의 경제현상특징을 제대로 설명하지 못할 뿐 아니라 과거의 거시경제변수들 간의 관계를 설명하는 데 국한된, 즉 연구의 한계가 있는 연구일 것이다.
본 논문은 2001년 1월부터 2005년 3월까지 총 1017일간의 일별자료를 사용하였고, 선택변수로는 국제유가, KOSPI지수, 콜금리 그리고 환율이며 자료는 한국은행, 금융감독원, 통계청의 자료를 사용하였다. 분석방법은 단위근검정, 공적분검정을 통해 통계분석방법을 결정하여 VAR과 VECM을 통해 실증분석을 실시하였다.
본 논문의 결과 국제유가가 우리경제에 미치는 영향이 과거에 비해 점점 커지고 있음을 알 수 있었다. 결국 불안한 경제여건의 움직임에 대해 정부는 국내ㆍ외 금융시장 간의 영향을 종합적으로 분석하고, 이에 대한 정책을 합리적으로 수립해야 할 것이다.
#단위근 검정 #공적분검정 #VAR #VECM #Unit root #Granger Casuality #Variance decomposition

목차

〈국문초록〉
〈Abstract〉
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론
참고문헌

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