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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
윤성민 (부경대학교) 강상훈 (University of South Australia) 하명신 (부경대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제20권 제5호
발행연도
2007.10
수록면
1,973 - 1,994 (22page)

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국제유가 변화율의 시계열은 비정규성, 시계열 자기상관, 두터운 꼬리, 높은 첨도, 비대칭성 등과 같은 특별한 확률분포 특성을 보이고 있고, 그것의 변동성은 시간의존성, 변동성 군집성, 비대칭성, 장기기억 특성 등과 같은 특징을 보이고 있다. 본 연구는 국제유가 변동성을 설명하고 예측할 수 있는 변동성 모형들을 이용하여 그것의 변동성 시계열에 내재되어 있는 두 가지 중요한 특징인 비대칭성과 장기기억 특성에 대하여 분석하였다. 실증분석을 통해 얻은 주요 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 국제유가 변동성에는 레버리지효과가 존재하지만, EGARCH 모형이나 GJR-GARCH 모형과 같이 비대칭성만을 고려하는 모형으로는 국제유가 변동성을 묘사하는 데 한계가 있는 것으로 나타났다. 둘째, 국제유가 변동성에는 장기기억이 존재하지만, FIGARCH 모형과 같이 장기기억 특성만 잘 묘사하는 모형은 국제유가 변동성의 비대칭성을 고려하지 못하므로 불충분하였다. 셋째, FIAPARCH 모형을 이용하여 국제유가 변동성의 비대칭성과 장기기억 특성을 동시에 발견하고 분석할 수 있었다. 넷째, 국제유가 변동성 모형을 추정하는 경우에는 잔차항에 대한 Skewed Student-t 분포 가정이 다른 두 분포 가정보다 더 나은 성과를 보이는 것으로 나타났다.
#국제유가 #변동성 #비대칭성 #장기기억 #FIAPARCH #crude oil market #volatility asymmetry #long memory

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 변동성 모형
Ⅲ. 자료의 특성
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (32)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 모수원 / 2004 / 유가 변동성모형 선정 / 산업경제연구 17 (2) : 427 ~ 438 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 모수원 / 2004 / 뉴스충격과 유가변동성의 비대칭성 / 자원환경경제연구 13 (2) : 175 ~ 194 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - 윤종인 / 2005 / 종합주가지수 수익률의 변동성 특성에 실증연구 / 금융연구 10 (1) : 95 ~ 120 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 임대봉 / 2006 / 유가변동에 따른 경제적 효과 분석 / 산업경제연구 19 (5) : 1861 ~ 1877 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - Baillie, Richard T. / 1996 / Long Memory Processes and Fractional Integration in Econometrics / Journal of Econometrics 73 (1) : 5 ~ 59 google schola

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