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논문 기본 정보

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저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제6권 제2호
발행연도
2007.12
수록면
175 - 198 (24page)

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본 연구는 Dubai유 가격에 대한 휘발유 가격의 비대칭성 검정을 목적으로 한다. 해외 연구의 대부분은 원유 가격과 석유 제품 사이의 관계를 ‘Rockets and Feathers’로 요약해 왔으나, 국내 연구의 경우 휘발유 가격의 비대칭성을 발견하지 못하였다. 본 연구는 이에 대한 원인을 크게 분석 데이터의 기간과 원화로 표시된 원유 가격의 두 가지 측면에서 살펴보았다. 이를 위해 Dubai유 가격을 환율을 적용하여 원화로 환산한 후 비대칭성 검정을 수행하였다. 이는 정유사가 휘발유 가격을 결정할 때, Dubai유 가격과 환율을 각각 독립변수로 생각하기보다는 오히려 원화로 표시된 Dubai유 가격을 독립변수로 생각할 가능성이 높기 때문이다. 분석 결과 주별 데이터의 경우 반응 속도 및 증감 폭 모두에 있어 비대칭성을 발견할 수 있었던 반면, 월별 데이터의 경우 증감 폭에서는 비대칭성을 발견하였지만 반응 속도에서는 비대칭성을 발견할 수 없었다.
#ADF 검정 #Johansen의 공적분 검정 #Granger의 인과성 검정 #PP 검정 #가격 비대칭성 #ADF test #Johansen's cointegration test #Granger's causality test #PP test #price asymmetry

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 모형 설정과 추정
Ⅲ. 결론
참고문헌
ABSTRACT

참고문헌 (25)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김명직 / 1998 / 금융시계열 분석 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 나인강 / 2002 / 국내 휘발유 가격의 비대칭성 1 (1) dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - 손양훈 / 2002 / 휘발유 가격결정과 유가 자유화정책에 관한 연구 11 (3) google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 오선아 / 2007 / 국제시장가격변동에 따른 국내석유제품가격의 비대칭분석 6 (1) dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 이영수 / 2000 / 통화-산출량 인과관계의 불안정성 및 비대칭성 6 google schola

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