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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2007.10
- 수록면
- 2,055 - 2,074 (20page)
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주식시장은 개별주식들에 공통적으로 영향을 미칠 수 있는 공통요인에 의하여 상이한 주식들간에 높은 상호관련성을 갖는 동질적 집단을 형성하는 것으로 알려져 있다. 본 연구는 공통요인의 속성을 충분히 반영할 수 있는 다요인모형과 random matrix theory방법을 이용하여 생성된 주식 네트워크를 관찰함으로써, 과연 공통요인이 주식간 상호작용에 있어서 결정요인인지 여부를 실증적으로 확인하고자 하였다. 주식간 상호작용을 계량적 및 시각적으로 나타낼 수 있는 주식 네트워크 방법을 이용하였다. 검증결과에 의하면, 공통요인의 속성을 반영한 모형으로부터 추정된 주식수익률을 이용하여 생성된 주식 네트워크가 실제 주식수익률로부터 생성된 주식 네트워크와 높은 일치정도를 갖는다는 것을 발견하였다. 특히, Hub주식과 같이, 다른 주식들과 많은 연결관계를 갖는 주식들일수록 더욱 높은 일치정도를 가졌다. 이상의 검증을 통하여, 주식시장에 존재할 수 있는 공통요인이 주식간 상호작용의 결정요인임을 실증적으로 확인할 수 있었다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 자료와 검증설계
Ⅲ. 다요인모형을 이용한 검증결과
Ⅳ. Random Matrix Theory방법을 이용한 검증결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
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