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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제5권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
187 - 198 (12page)

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본 연구는 MST방법에 의하여 도출된 주식간 연결네트웍에서 특정주식이 다른 주식과 갖는 연결개수에 영향을 미칠 수 있는 가능한 요인을 실증적으로 관찰하고자 하는 연구시도로, 재무분야에서 널리 인정되고 있는 재정가격결정모형에서 언급되는 복수의 공통요인들 중에서 대표적인 시장지수(market index)에서 그 가능요인을 찾고자 하였다. 관찰된 검증결과에 의하면, Mantegna에 의하여 제안된 MST방법으로 도출된 주식간 연결네트웍에서 다른 주식들과 많은 연결개수를 갖는 개별주식들은 상대적으로 작은 연결개수를 갖는 개별주식들에 비하여 평균적으로 시장지수에 관련된 부분을 많이 포함하고 있다는 것이다. 이러한 관찰결과에서, MST방법에 의하여 도출된 주식간 연결네트웍의 위상학적 속성은 연결개수의 빈도분포에 있어서 Power law를 따르며, 개별주식이 다른 주식과 갖는 연결개수는 시장의 공통요인인 시장지수에 의미 있는 영향을 받는다는 것을 나타낸다.
#주식 네트워크 #Minimal Spanning Tree방법 #경제물리학 #공통요인 #Stock Network #MST #Minimal Spanning Tree) #Econophysics #Common Factors

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Bonanno G / 2000 / High-frequency Cross-correlation in a Set of Stock / Quantitative Finance google schola Bonanno G / 2000 / Taxonomy of Stock Market Indices / Physical Review E google schola Bonanno G / 2003 / Topology of Correlation based Minimal Spanning Trees in Real and Model Markets / Physical Review E google schola Chen, N / 1986 / Economic Forces and the Stock Market : Testing the APT and Alternative Asset Pricing Theories / Journal of Business : 383 ~ 403 google schola Everitt, B. S / 1974 / Cluster Analysis / London : Heinemann Educational Books google schola

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