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비대칭매도성향효과(disposition efect)에 대한 실증분석은 주로 Odean(1998)의 이익실현비율(PGR)-손실 실현비율(PLR) 방법을 이용한다. Odean의 최초 방법론은 이후에 그 측정변수로 여러 가지 다양한 형태의 항목들이 적용되어 변화되기도 하고, 자료의 성격에 따라서 새로운 형태로 정의되어 사용되기도 하였다.
본 연구에서는 이러한 Odean의 PGR 및 PLR 방법론을 종합적으로 정리하여 체계적으로 정식화하고 또 새로운 실증분석방법을 제시하고자 하였다. 본 연구의 주요한 공헌은 다음과 같다.
첫째, 다양한 형태의 PGR-PLR 방법론을 엄밀하게 수리적으로 정형화하여 정리하였다.
둘째, 국내의 투자자유형별 총괄적 일별자료를 이용하여 비대칭매도성향효과를 분석하는 새로운 PGR-PLR 방법론을 제시하였다.
본 연구에서는 이러한 Odean의 PGR 및 PLR 방법론을 종합적으로 정리하여 체계적으로 정식화하고 또 새로운 실증분석방법을 제시하고자 하였다. 본 연구의 주요한 공헌은 다음과 같다.
첫째, 다양한 형태의 PGR-PLR 방법론을 엄밀하게 수리적으로 정형화하여 정리하였다.
둘째, 국내의 투자자유형별 총괄적 일별자료를 이용하여 비대칭매도성향효과를 분석하는 새로운 PGR-PLR 방법론을 제시하였다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 비대칭매도성향효과
Ⅲ. 선행연구들의 비대칭매도성향효과 측정방법
Ⅳ. 우리나라의 총괄적 일별자료 분석을 위한 새로운 방법
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (20)
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2. [학술지(정기간행물)] - 변영훈 / 2006 / 개인투자자의 투자성향효과의 검정 / 산업경영연구 21 (1) : 257 ~ 281
3. [학술지(정기간행물)] - 최운열 / 2004 / 인지행위적 재무론에서 개인투자자들의 처분효과에 관한 연구 / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 33 (2) : 83 ~ 105
4. [학술지(정기간행물)] - Choe Hyuk / 2009 / The disposition effect and investment performance in the futures market / Journal of Futures Market 29 (6) : 496 ~ 522
5. [학술지(정기간행물)] - Barber, B / 2007 / Is the aggregate investor reluctant to realizse losses? Evidence from Taiwan / European Financial Management 13 (3) : 423 ~ 447
6. [학술지(정기간행물)] - Barberis, N / 2009 / What drives the disposition effect? An analysis of a long-standing preference-based explanation / The Journal of Finance 64 (2) : 751 ~ 784
3. [학술지(정기간행물)] - 최운열 / 2004 / 인지행위적 재무론에서 개인투자자들의 처분효과에 관한 연구 / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 33 (2) : 83 ~ 105
4. [학술지(정기간행물)] - Choe Hyuk / 2009 / The disposition effect and investment performance in the futures market / Journal of Futures Market 29 (6) : 496 ~ 522
5. [학술지(정기간행물)] - Barber, B / 2007 / Is the aggregate investor reluctant to realizse losses? Evidence from Taiwan / European Financial Management 13 (3) : 423 ~ 447
6. [학술지(정기간행물)] - Barberis, N / 2009 / What drives the disposition effect? An analysis of a long-standing preference-based explanation / The Journal of Finance 64 (2) : 751 ~ 784
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