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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.12
- 수록면
- 259 - 271 (13page)
이용수
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본 연구에서는 우리나라 주식시장의 투자자유형별 총괄적 일별자료를 이용하여 비대칭매도성향효과를 분석하기 위한 김승탁(2011)의 이익실현비율(PGR)-손실실현비율(PLR) 방법론에 구체적인 가정을 설정하여 총괄적 일별자료에서 비대칭매도성향효과를 분석하였다.
2005년부터 2011년까지 약 6년간의 일별자료를 이용한 분석결과 설정모형의 종류에 상관없이 외국인투자자의 경우가 체계적으로 낮은 비대칭매도성향을 보여주었고, 개인투자자의 경우 높은 비대칭매도성향을 보여준다는 것이다.
2005년부터 2011년까지 약 6년간의 일별자료를 이용한 분석결과 설정모형의 종류에 상관없이 외국인투자자의 경우가 체계적으로 낮은 비대칭매도성향을 보여주었고, 개인투자자의 경우 높은 비대칭매도성향을 보여준다는 것이다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 비대칭매도성향효과 및 측정방법
Ⅲ. 자료 및 실증분석방법
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2016-323-001231088