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이 논문의 연구 히스토리 (12)
2011
부동산 세제 개편방안이 채권시장과 외환시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구 : 9ㆍ23 종합 부동산 세제 개편방안 중심으로
임병진
대한경영학회지
2011.08
학술저널
미국 금융위기가 한국 부동산시장과 KOSPI 200 선물시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
대한경영학회지
2011.06
학술저널
9·23 종합부동산 세제 개편방안이 주식시장과 채권시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2011.04
학술대회자료
미국 부동산 시장의 변화가 한국 주식시장과 채권시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
산업경제연구
2011.04
학술저널
9ㆍ1 부동산 대책이 외환시장과 주식시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
기업과혁신연구
2011.04
학술저널
부동산가격안정책이 주식시장, 외환시장 및 부동산시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
Financial Planning Review
2011.02
학술저널
10·21 부동산대책이 외환시장과 주식시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
전문경영인연구
2011.01
학술저널
2010
부동산 종합대책이 외환시장과 부동산시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구 : 2003년 5․23 부동산가격 안정대책을 중심으로
임병진
,
장승욱
사회과학연구
2010.12
학술저널
미국금융위기가 한국 부동산시장과 외환시장에 미친 영향에 관한 연구
임병진
,
장승욱
한국경영학회 융합학술대회
2010.08
학술대회자료
부동산 시장과 외환시장의 상호영향력에 관한 연구 : 부동산과 환율을 중심으로
임병진
한국경영교육학회 학술발표대회논문집
2010.06
학술대회자료
10.29 부동산종합대책이 채권시장과 부동산시장에 미친 영향에 관한 연구
임병진
,
장승욱
한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집
2010.05
학술대회자료
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미국은 부동산시장 지수가 2006년 7월 S&P/Case-Shiller Price Indices가 280의 최고점에서 하락하면서 주식시장은 13,930.01에서 8,776.39까지 하락을 하였다. 부동산 지수도 역시 2006년 7월 280에서 150.56까지 하락하였다. 미국의 부동산 시장의 버블 붕괴는 미국의 주식시장과 채권시장뿐만이 전 세계의 금융시장에 영향을 미쳤다. 따라서 이 연구는 미국 부동산 시장 변화에 따른 한국의 주식시장 지표인 한국의 KOSPI지수와 한국의 채권시장지표인 3년 국채 이자율과의 관계 분석을 위해 사용한 자료는 미국의 부동산 지수인 S&P/Case-Shiller Price Indices가 하락하기 전인 2002년 5월 8일부터 2006년 7월 31일까지 1,049개의 자료와 미국의 부동산 지수인 S&P/Case-Shiller Price Indices가 하락하기 후인 2007년 8월 1일부터 부터 2010년 10월 22일까지 1,049개의 한국 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율을 총 2,098개의 자료를 사용하여 분석하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부 판정을 위한 공적분 (cointegration) 검정을 하였다. 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율간 상호영향력분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다.
이 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 주가는 불안정적인 것으로 나타났고, 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 또한 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율 간에는 공적분관계가 존재하고, 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율 간 상호영향력에 있어서 금융위기 이후로 한국 3년 국채 이자율의 영향이 확대되고 있음을 알 수 있었다.
이 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 주가는 불안정적인 것으로 나타났고, 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 또한 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율 간에는 공적분관계가 존재하고, 한국의 KOSPI지수와 한국 3년 국채 이자율 간 상호영향력에 있어서 금융위기 이후로 한국 3년 국채 이자율의 영향이 확대되고 있음을 알 수 있었다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 문헌연구
Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
Ⅳ. 실증연구 결과분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (24)
참고문헌 신청
1. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석, 제2판 / 경문사
2. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1998 / 새로운 연간거시계량경제모형-BOKAM97 / 경제분석 4 (1) : 31 ~ 79
3. [학술지(정기간행물)] - 김흥수 / 2007 / 지가보조지수에 관한 연구 / 주택연구 15 (3) : 91 ~ 121
4. [학술지(정기간행물)] - 박헌주 / 2001 / 시계열모형에 의한 토지시장의 예측 연구 / 주택연구 9 (1) : 27 ~ 55
5. [학술지(정기간행물)] - 손경환 / 1991 / 통화량 변동이 주택가격에 미치는 영향 / 국토연구 15 : 35 ~ 43
2. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1998 / 새로운 연간거시계량경제모형-BOKAM97 / 경제분석 4 (1) : 31 ~ 79
3. [학술지(정기간행물)] - 김흥수 / 2007 / 지가보조지수에 관한 연구 / 주택연구 15 (3) : 91 ~ 121
4. [학술지(정기간행물)] - 박헌주 / 2001 / 시계열모형에 의한 토지시장의 예측 연구 / 주택연구 9 (1) : 27 ~ 55
5. [학술지(정기간행물)] - 손경환 / 1991 / 통화량 변동이 주택가격에 미치는 영향 / 국토연구 15 : 35 ~ 43
이 논문의 저자 정보
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