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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
임병진 (영남대학교)
저널정보
전북대학교 산업경제연구소 Asia-Pacific Journal of Business & Commerce 한국산업경제저널 제1권 제1호
발행연도
2009.9
수록면
59 - 81 (23page)

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이 논문의 연구 히스토리 (12)

2011

부동산 세제 개편방안이 채권시장과 외환시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구 : 9ㆍ23 종합 부동산 세제 개편방안 중심으로
임병진 대한경영학회지 2011.08 학술저널
미국 금융위기가 한국 부동산시장과 KOSPI 200 선물시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진 대한경영학회지 2011.06 학술저널
9·23 종합부동산 세제 개편방안이 주식시장과 채권시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2011.04 학술대회자료
미국 부동산 시장의 변화가 한국 주식시장과 채권시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진 산업경제연구 2011.04 학술저널
9ㆍ1 부동산 대책이 외환시장과 주식시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진 기업과혁신연구 2011.04 학술저널
부동산가격안정책이 주식시장, 외환시장 및 부동산시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진 Financial Planning Review 2011.02 학술저널
10·21 부동산대책이 외환시장과 주식시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진 전문경영인연구 2011.01 학술저널

2010

부동산 종합대책이 외환시장과 부동산시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구 : 2003년 5․23 부동산가격 안정대책을 중심으로
임병진 ,  장승욱 사회과학연구 2010.12 학술저널
미국금융위기가 한국 부동산시장과 외환시장에 미친 영향에 관한 연구
임병진 ,  장승욱 한국경영학회 융합학술대회 2010.08 학술대회자료
부동산 시장과 외환시장의 상호영향력에 관한 연구 : 부동산과 환율을 중심으로
임병진 한국경영교육학회 학술발표대회논문집 2010.06 학술대회자료
10.29 부동산종합대책이 채권시장과 부동산시장에 미친 영향에 관한 연구
임병진 ,  장승욱 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2010.05 학술대회자료

2009

부동산 시장과 채권시장과의 관계에 관한 실증적 연구
임병진 Asia-Pacific Journal of Business & Commerce 2009.09 학술저널

초록· 키워드

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본 연구는 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 변수의 상호 관련성의 연구 목적으로 주가와 주택매매가격 종합지수간의 관계를 분석을 하였다. 연구의 분석을 위해 1997년 1월 부터 2007년 6월 까지의 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 126개 자료를 이용하여 분석하였다. 이 연구에서 사용한 차분자료로는 자연로그 수익률 자료를 사용하였다 분석자료로서 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수를 사용하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시 계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration)검정를 하였다. 주가 주택매매가격 종합지수간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법과 Granger 인과관계 검정을 이용하였다.
본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다.
첫째, 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 모두 불안정적인 것으로 나타났다.
둘째, 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다.
셋째, 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 간에는 공적분관계가 존재한다.
셋째, 1997년 1월 1일 이후 주가와 주택매매가격 종합지수 간에는 음(-)의 관계가 존재한다.
다섯째, 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 간 상호영향력에 있어서 금리의 변화는 금리자체의 내재적 변화가 거의 대부분을 설명하고 있으나 전국 주택매매가격 종합지수의 경우는 금리의 영향이 확대되고 있음을 알 수 있었다.
여섯째, 금리의 변화율은 주택매매가격 종합지수의 변화율에 그랜저 인과관계가 존재한다.
이상의 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 간의 관계에 관한 실증분석 결과를을 종합해 볼 때, 과거의 월별 3년 국고채 금리와 전국주택매매가격 종합지수 간의 음(-)의 관계가 있는 것을 알 수 있다.
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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 문헌연구
Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
Ⅳ. 실증연구 결과분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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