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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.4
- 수록면
- 19 - 34 (16page)
이용수
초록· 키워드
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이 연구는 자연재해인 2011년 3월 11일 금요일 오후 2시 46분에 동북부 지역에 규모 9.0의 일본 대지진이 우리나라의 주식시장과 채권시장에 미친 영향을 실증적으로 분석한 연구 논문이다. 우리나라의 주식시장과 채권시장을 분석하기 위하여 한국 주식시장의 지표인 KOSPI지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율을 사용하여 2011년 3월 11일 일본 대지진 전후에 한국 주식시장과 채권시장에 미친 영향을 분석하고 주식시장과 채권시장이 어떻게 연계되어 있으며 주식시장과 채권시장간 영향력의 정도를 분석한 연구이다. 이본 연구에 사용할 자료는 2011년 3월 11일 일본 대지진 전후 총 48개의 KOSPI지수와 5년 국채 이자율의 자료를 사용하여 분석하였다. 이 연구에서 사용한 차분자료로는 자연로그 수익률 자료를 사용하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 공적분(cointegration)검정을 하였고, 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다.
이 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 한국 주식시장의 지표인 KOSPI지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 주가는 불안정적인 것으로 나타났고, 한국 주식시장의 지표인 KOSPI지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료의 1차 차분 시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 또한 한국 주식시장의 지표인 KOSPI 지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료 간에는 공적분관계가 존재하고, 한국 주식시장의 지표인 KOSPI지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료간 상호영향력에 있어서 2011년 3월 11일 일본 대지진 이후로 5년 국채 이자율 영향이 전에 비하여 크게 영향을 미침을 알 수 있었다.
이 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 한국 주식시장의 지표인 KOSPI지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 주가는 불안정적인 것으로 나타났고, 한국 주식시장의 지표인 KOSPI지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료의 1차 차분 시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 또한 한국 주식시장의 지표인 KOSPI 지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료 간에는 공적분관계가 존재하고, 한국 주식시장의 지표인 KOSPI지수와 채권시장의 지표인 5년 국채 이자율 자료간 상호영향력에 있어서 2011년 3월 11일 일본 대지진 이후로 5년 국채 이자율 영향이 전에 비하여 크게 영향을 미침을 알 수 있었다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 문헌연구
Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
Ⅳ. 실증연구 결과분석
Ⅴ. 맺음말
참고문헌
Abstract
참고문헌 (16)
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