메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
이호 (원광대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2007년 춘계학술발표대회
발행연도
2007.4
수록면
543 - 564 (22page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

이 논문의 연구 히스토리 (2)

2007

KOSPI200 주가지수와 선물지수의 잔존 만기에 따른 선도/지연관계 및 비대칭적 변동성 행태에 관한 연구
이호 대한경영학회지 2007.12 학술저널
KOSPI200 주가지수와 선물지수의 잔존 만기에 따른 공적분 관계 및 선도/지연관계에 관한 연구
이호 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2007.04 학술대회자료

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구에서는 KOSPI200 주가지수와 선물지수의 공적분관계와 선도-지연관계를 분석하고 그 기간을 잔존만기별로 구분하여 실증분석 하였다.
자료는 KOSPI 200 주가지수선물의 경우 2007년 3월물과 현물의 경우 KOSPI 200의 동시적인 움직임을 보기 위해 5분 단위의 지수변화량을 이용하였다. 실증분석 방법으로는 단위근 검정과 자기상관과계분석, Johansen 공적분검정, 오차수정모형에 대한 일반적 방법 그리고 그랜저 인과관계분석 방법을 사용하였다.
전체기간 주가지수 변화량의 자기상관계수분석 결과 관찰기간동안 불빈번 거래로 인한 선물의 현물에 대한 선도 효과가 없었음을 관찰했다. 또한 KOSPI200 주가지수 선물시장과 현물시장이 기존 일부 연구들의 결과와 마찬가지로 선물의 현물에 대한 선도가 강하게 나타나고 공적분관계가 있음을 볼 수 있다. 그러나 만기를 앞두고 시간의 경과에 따른 공적분 관계와 선도-지연관계는 만기일에 선도 시차가 줄어들었으며 잔존 만기일을 가장 많이 앞둔 기간에 공적분관계가 약함을 보였을 뿐 일정한 패턴을 가지고 있음을 발견할 수 없었다.
#VECM모형 #선도/지연관계 #공적분 #Granger 인과 #VECM #lead/lag relationship #cointegration #granger causality

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 관련연구동향
Ⅲ. 연구방법
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론 및 한계점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

통화선물시장과 금리선물시장의 시장효율성 및 선도-지연(Lead-lag)관계에 관한 연구
홍정효 ,  문규현 ,  서선호 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2009 .04
주가지수선물 도입과 비대칭적 변동성에 관한 실증연구
장경천 ,  김현석 대한경영학회지 2005 .06
한국주식시장의 기관투자자 매매행태 : 기관투자자 유형별 분석
우민철 ,  김명애 산업경제연구 2015 .06
The Relationship between R&D investment and Ownership Structure in KOSDAQ Pharmaceutical Firms
Munjae Lee ,  Mankyu Choi 한국콘텐츠학회논문지 2015 .06
정보비대칭이 기업가치에 미치는 영향 : 애널리스트 커버리지를 중심으로
이상래 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2013 .11

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0