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자료유형
학술대회자료
저자정보
김현지 (서울대학교) 장우진 (서울대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2010년 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
발행연도
2010.6
수록면
1,124 - 1,130 (7page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

지수 이동 평균선을 이용한 거래 전략
김현지 ,  장우진 한국경영과학회 학술대회논문집 2010.06 학술대회자료
지수 이동 평균선을 이용한 거래 전략
김현지 ,  장우진 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2010.06 학술대회자료

초록· 키워드

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주식시장이 활성화되면서, 많은 투자자들 이 자신들의 거래 전략에 주식시장의 기술적 지표(technical indicator)를 활용하고 있다. 본 연구에서 우리는 대표적 기술적 지표라고 할 수 있는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균의 효과에 대해 실증적인 통계 검증을 수행 하였다. 한국, 미국, 일본 주식시장의 2000년 1월 4일부터 2010년 2월 24일까지의 일별 지수 데이터를 가지고 트레이딩 시뮬레이션을 시행하여, 장기, 단기이동평균선 들을 이용해 만든 거래규칙으로 매매를 할 경우 단순 보유전략에 비해 상대적으로 초과 수익률을 얻을 수 있는지에 대해 살펴보았다. 5일 이동평균선과 20일 이동평균선으로 조합된 투자 전략이 모든 국가별 테스트에서 가장 높은 초과 수익률을 얻을 수 있었다. 주식시장에 대한 기술적 분석의 적용은 실제로 투자자들에게 수익을 얻을 수 있는 많은 기회를 제공한다.
#기술적 지표 #이동평균선 #수익률

목차

초록
1. 서론
2. 관련연구 및 연구 방법론
3. 실증 연구
4. 결론
5. 참고문헌
Appendix

참고문헌 (0)

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