Kelly 기준을 이용한 최적 포트폴리오 구성

정수희; 김규태

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자료유형: 학술대회자료

저자정보: 정수희 (조선대학교) 김규태 (조선대학교)

저널정보: 대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2010년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집

발행연도: 2010.11

수록면: 432 - 438 (7page)

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In general, the purpose of the investment is to amass the more wealth in the future on the basis of a current investment capital. If any investment alternative will generate certainly a profit as a 100 percentage in the future, we will invest all capital into that alternative to make a money as much as possible. But in reality, all future values according to the current investment act have an uncertainty. Therefore to achieve a goal of the investment rate of return uncertain investment environment, we need to take a proper measure to minimize the uncertainty. To solve this problem, we generally construct the optimal portfolio to minimize the uncertainty. Namely, it means we optimize an allocation rate of investment capital for the diversified investment.
In this paper, discuss the Kelly criterion which is the one of the method to determine the optimal allocation of the investment capital. The Kelly criterion determines the optimal fixed fraction that is contributed to maximize the geometric expected value of the return over a long period of time. In this paper, we describe what the Kelly criterion is. Then, we will construct the optimal portfolio from the KOSPI 200 using the Kelly criterion.

#uncertainty #geometric expected value #the optimal allocation of the investment capital #the Kellycriterion #optimal portfolio

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