최적 투자 포트폴리오 구성전략에 관한 연구

구승환; 장성용

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자료유형: 학술저널

저자정보: 구승환 (서울과학기술대학교) 장성용 (서울과학기술대학교)

저널정보: 대한산업공학회 산업공학 (IE interfaces) 산업공학 (IE interfaces) 제23권 제4호

발행연도: 2010.12

수록면: 300 - 310 (11page)

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This paper is about an optimal investment portfolio strategy. Financial data of stocks, bonds, and savings from January 2. 2001 through October 30. 2009 were utilized in order to suggest the optimal portfolio strategies. Fundamental analysis and technical analysis were used in stocks-related strategy, whereas passive investment strategy and active investment strategy were used in bond-related strategy. The score is assigned to each stock index according to the suggested strategies and set trading rules are based on the scores. The simulation has been executed about each 29,400-portfolios and we figured out with the simulation result that 26.75% of 7,864 portfolios are more profitable than average stock market profit (22.6%, Annualized). The outcome of this research is summarized in two parts. First, it’s the rebalancing strategy of portfolio. The result shows that value-oriented investment(long-term investment) strategy yields much higher than short-term investment strategies of stocks or active investment of bonds. Second, it’s about the rebalancing cycle forming the portfolios. The result shows that the rate of return for the portfolio is the best when rebalancing cycle is 12 or 18 months.

#portfolio #fundamental analysis #technical analysis #active or aggressive bond management strategy #passive bond management strategy

참고문헌 (20)

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1. [단행본] - Ahn,J.H / 2005 / Study on the Search of Technical Indices in Exchange-Traded Fund Investment / Graduate School of Korea University

2. [단행본] - Benjamin Graham / 2003 / The Intelligent Investor : A Book of Practical Counsel / HarperBusiness Essentials

3. [단행본] - Choi,H.H / 2006 / Study on International Portfolio Diversification (Korean Investor' Perspective) / Kyung Hee University

4. [단행본] - Jeung,M.L / 2005 / Study on Relation of Risk-Rate of Return of Bond Portfolio Using by Bond Indices / Business Administration Graduate School Chungnam National University

5. [학술지(정기간행물)] - 정희준 / 2008 / 적극적 채권운용전략을 위한 수익률곡선 분석 / 재무관리연구 25 (2) : 1 ~ 32

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