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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2009.8
- 수록면
- 2,567 - 2,572 (6page)
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Capital flows are increasingly intertwined globally and, consequently, have brought advantages to global investment strategies. Having a global view of portfolio allocation brings about the diversification of risks in investments. In this paper, a framework to select and optimize as set portfolios in relevant financial markets for short term investment is proposed. In this approach, beta portfolio is a measure of intert wined as set risks and Genetic Relation Algorithm is the evolutionary computing framework for building comprehesible and compact structures of global as sets. The algorithm evaluates there lational beta coefficient among as sets and generates a robust portfolio in the last generation. Simulations are doneusing stocks, bond sand currencies as three major as set classes,i.e., the data corresponding to relevant financial markets in USA, Europe and Asia, and the efficiency of the proposed method is compared with traditional Capital As set Pricing Model(CAPM) for building portfolios.
목차
Abstract
1.INTRODUCTION
2.GENETICRELATIONALGORITHM(GRA)ANDBETA
3.MODELINGGLOBALASSETPORTFOLIOSWITHGRA
4.SIMULATIONS
5.CONCLUSION
REFERENCES
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