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본 연구는 2000∼2013년까지의 월별 시계열 자료를 이용하여 실물·금융변수와 해운경기간의 동태적 상관관계를 분석한다. 특히, 2008년 글로벌위기 이후 운임지수의 지속적인 하락국면에서 실물·금융변수가 얼마만큼의 영향을 미쳤는가를 중심으로 분석하였다. 모형의 적합성과 예측력 비교를 위해 기존의 일반적인 VAR 모형과 베이지안 VAR를 비교하였으며, VAR 모형설정에 있어 외생성을 보다 객관적으로 도출하기 위해 DAG(Directed Acyclic Graph)를 활용하여 충격반응분석을 실시하고 각각의 모형에 대한 예측력을 비교하였다. 분석결과 BDI에 대한 금융·실물 부문의 영향에 대하여 베이지안 VAR 모형의 충격반응분석 결과는 일반적인 VAR 모형보다 명확하게 드러났으며, 두 모형 간의 예측력을 검정한 결과 베이지안 VAR 모형의 예측력이 매우 우월한 것으로 나타났다.
목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석모형
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
국문요약
참고문헌 (19)
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2. [학술지(정기간행물)] - 모수원 / 2013 / 해운경기의 예측: 2013년 / 한국항만경제학회지 29 (1) : 67 ~ 76
3. [학술지(정기간행물)] - 김동헌 / 2012 / 유가충격과 산업생산 간 관계 분석 / 한국경제의 분석 18 (1) : 55 ~ 131
4. [학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2012 / 해운선사 주가와 운임지수 BDI 변동성간의 관계 분석 / 해운물류연구 28 (4) : 637 ~ 652
5. [학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2013 / 벙커가격과 건화물선 지수(Baltic Dry-bulk Index) 간의 비대칭 장기균형 분석 / 한국항만경제학회지 29 (2) : 63 ~ 79
6. [학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2013 / 물동량과 산업생산지수 간의 비선형 공적분 검정 / 해운물류연구 29 (4) : 1079 ~ 1093
3. [학술지(정기간행물)] - 김동헌 / 2012 / 유가충격과 산업생산 간 관계 분석 / 한국경제의 분석 18 (1) : 55 ~ 131
4. [학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2012 / 해운선사 주가와 운임지수 BDI 변동성간의 관계 분석 / 해운물류연구 28 (4) : 637 ~ 652
5. [학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2013 / 벙커가격과 건화물선 지수(Baltic Dry-bulk Index) 간의 비대칭 장기균형 분석 / 한국항만경제학회지 29 (2) : 63 ~ 79
6. [학술지(정기간행물)] - 김현석 / 2013 / 물동량과 산업생산지수 간의 비선형 공적분 검정 / 해운물류연구 29 (4) : 1079 ~ 1093
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