VAR 모형을 통한 경제지표변화에 따른 관광수입 변동성에 관한 연구

김용재

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김용재 (중원대학교)

저널정보: 한국문화산업학회 문화산업연구 문화산업연구 제15권 제3호

발행연도: 2015.9

수록면: 39 - 51 (13page)

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본 연구는 국내 거시경제 지표의 변화 특히 환율의 변화에 따른 관광수입의 변동성을 계량경제모형인 VAR모형을 통하여 알아본다. 본 연구의 의의는 관광수입의 안정적 관리를 경제거시 지표로 가능한가를 확인하는데 있으며, 더 나아가 저 성장시대에 접어들면서 성장의 대안이 될 수 있는 관광산업의 투자증대가 경제성장에 긍정적인 영향을 미치는가에 대한 실증적 분석이라는 데 그 의의를 둘 수 있다. 또한 관광산업이 서비스 산업인점을 감안할 때 이에 따른 고용창출효과 면에서도 효과적인 영향을 줄 것이라 판단된다. 본 연구에서 총 관광수입을 종속변수로 하고 여타 거시경제시계열변수를 독립변수로 하는 회귀분석과 관광수입의 변동성을 보다 정교하게 설정한 VAR 모형을 통하여 분석한 결과 2시차(2nd time lag)를 고려하고 6개변수와 오차항을 포함하여, 13×6=78개의 변수를 추정하는 모형이 설정되었다. 분석결과 회귀분석에서는 0.1~0.5%유의 수준에서 환율, 국제수지, 물가수준에서 관광수입과 정(+)상관관계를 보였으며, VAR모형에서는 시계열 분석의 기본전제조건은 시계열의 안정성이 확보되어야 하는데, 본 연구에서는 연구 자료의 안정성검증을 위한 공적분 검정 및 ADF검정에서 검정통계량이 P값보다 월등히 작아 공적분이 존재하지 않는다는 귀무가설을 기각하여 연구시계열이 안정적이라는 결과를 얻었다. 또한 , 분석 결과 VAR모형이 자기회귀 즉, 자신의 과거변수로 회귀한다는 이론을 그대로 반영함을 보이고 있었다. 즉, 관광수입 변수를 종속 변수로 놓았을 때 , 1시차 관광변수 와 가장 유의한 정(+)의 상관관계를 보였으며, 환율을 종속변수로 놓았을 때 1시차 환율변수가 가장 유의한 수준에서 유의한 정(+)상관관계를 보였으나 2시차변수에서는 음(-)의 상관관계를 확인할 수 있었다. 즉, 2시차변수의 환율이 상승할 경우 종속변수의 환율은 감소한다는 결과이다.

This study investigated the volatility of tourismrevenue due to changes in domesticmacroeconomic indicators and econometricmodels through the VAR model. The significance of this study is that investment growth of the tourism industry, which can be an alternative to the low-growth economic analysis of the empirical howdoes a positive impact on economic growth. In addition, the tourismindustrywill also be judged increasing employment effects by considering the service industry of points. The tourism income in this study as the dependent variable and considering the analysis of results of two differential(2nd time lag) through the settingmore sophisticated regression analysis and variability of tourismrevenue for the remainingmacroeconomic time series variables as independent variables and 6 including variable and the error term, 13 × 6 = 78 variables were set to VAR model to estimate the model. In the analysis of regression analysis showed exchange rates at the significance level of 0.1% to 0.5%, the balance of payments, price levels in tourismrevenue and positive(+) correlations, VAR model, the cointegration and for basic precondition stability verification of time-series analysis diagnosis of the ADF test statistic to reject the null hypothesis does not exist co-integration is much smaller than the P values were obtained the results of time-series studies is stable. In addition, the VAR model that is self-regression analysis, was shown to reflect the theory that a return to past variables oneself. In other words, when you place the tourismincome variable as a dependent variable, a time difference(1st time lag) showed a correlation between the tourism variables and the most significant positive(+), the first differential exchange variables when you place the exchange rate as the dependent variable significant at the significance level of 0.1 to 0.5% positive(+) in the time difference, but the two parameters correlate well-confirmed the negative correlation(-). In other words, when the dependent variable exchange rates to rise in the second difference variable is the result of that reduction.

#VAR모형 #관광산업 #ADF검정 #공적분 검정 #다중회귀모형 #VARmodel #the tourismindustry #ADF test #Co_integration test #multiple regressionmodels

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[단행본] - 김명직 / 2011 / 금융시계열분석 / 서우리 경문사

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[단행본] - 박법조 / 2009 / 계량경제학 / 시그마프레스

[학술지(정기간행물)] - 백다미 / 2015 / 저성장 한국경제의 新성장동력 관광산업 / 신동아 58 (4) : 272 ~ 277

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