국내 경제정책 불확실성이 거시 및 금융 변수에 미치는 영향

김남현; 이근영

doi:10.46665/jkes.2018.06.36.2.77

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김남현 (예금보험공사) 이근영 (성균관대학교)

저널정보: 한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究第36卷第2號

발행연도: 2018.6

수록면: 77 - 112 (36page)

DOI: 10.46665/jkes.2018.06.36.2.77

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본 연구에서는 Baker et al.(2016)의 월별 경제정책 불확실성 자료를 이용하여 국내 경제정책 불확실성에 대한 충격이 거시 및 금융 변수에 동태적으로 어떤 영향을 미쳤는가를 분석하였다. 5변수 VAR 모형과 해외변수를 포함한 8변수 개방경제 VAR 모형을 추정한 결과 모형에 상관없이 국내 경제정책의 불확실성이 커질수록 코스피와 선행지수 순환변동치는 하락하는 반면 원/달러 환율과 실업률은 상승한다. 한편, 선행지수 순환변동치와 실업률의 반응은 금융변수인 코스피나 원/달러 환율보다 더 큰 시차를 두고 서서히 나타난다. 그러나 5변수 VAR 모형에 비해 해외변수를 포함한 8변수 VAR 모형하에서 금융변수들의 반응은 작아지는 반면 실질변수들의 반응은 커진다. 또한 국내 정책 불확실성에 대한 양(+)의 충격이 거시 및 금융 변수에 미치는 부정적인 영향은 경기가 상승할 때보다 하강할 때 더욱 커진다.

#경제정책 불확실성 #VAR #블록 외생성 #충격반응 #분산분해 #economic policy uncertainty #block-exogeneity #impulse responses #variance decomposition

참고문헌 (26)

참고문헌 신청

[학술지(정기간행물)] - Kyoung Sun Park / 2016 / 정책불확실성과 미국 국채 수요: 투자자 유형별 분석 / 국제경영연구 27 (3) : 87 ~ 110

[학술지(정기간행물)] - 이근영 / 2009 / 외환ㆍ주식ㆍ 화폐ㆍ 채권시장의 연계성 분석 / 한국경제연구 25 : 97 ~ 134

[학술지(정기간행물)] - 이근영 / 2015 / 금리, 환율, 물가간의 동태적 인과관계 / 금융연구 29 (4) : 129 ~ 159

[학술지(정기간행물)] - 전지홍 / 2017 / 국가 경제정책 불확실성이 국제 원자재 가격에 미치는 영향: 한국·미국·일본을 중심으로 / 무역연구 13 (1) : 243 ~ 262

[학술지(정기간행물)] - 조성빈 / 2017 / 정책불확실성과 기업투자 / 금융지식연구 15 (1) : 3 ~ 28

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