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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국경영과학회 Management Science and Financial Engineering Management Science and Financial Engineering Vol.21 No.2
- 발행연도
- 2015.11
- 수록면
- 25 - 30 (6page)
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This short article compares different solution methods for a basic RBC model (Hansen, 1985). We solve and simulate the model using two main algorithms: the methods of perturbation and projection, respectively. One novelty is that we offer a type of the hybrid method: we compute easily a second-order approximation to decision rules and use that approximation as an initial guess for finding Chebyshev polynomials. We also find that the second-order perturbation method is most competitive in terms of accuracy for standard RBC model.
목차
ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. BASIC RBC MODEL
3. SOLUTION METHODS
4. NUMERICAL RESULTS
5. CONCLUSIONS
REFERENCES
참고문헌 (11)
참고문헌 신청
[학술지(정기간행물)] - Aruoba, S. B. / 2006 / Comparing Solution Methods for Dynamic Equilibrium Economies / Journal of Economic Dynamics and Control 30 : 2477 ~ 2508
[학술지(정기간행물)] - Christiano, L. J. / 1990 / Linear-Quadratic Approximation and Value-Function Iteration : A Comparison / Journal of Business Economics and Statistics 8 : 99 ~ 113
[단행본] - Cooley, T. F. / 1995 / Frontiers of Business Cycle Research / Princeton University Press
[학술지(정기간행물)] - Caldara, D. / 2012 / Computing DSGE models with recursive preferences and stochastic volatility / Review of Economic Dynamics 15 : 188 ~ 206
[기타자료] - François / 2011 / Online Appendix to Disaster Risk and Business Cycles
[학술지(정기간행물)] - Christiano, L. J. / 1990 / Linear-Quadratic Approximation and Value-Function Iteration : A Comparison / Journal of Business Economics and Statistics 8 : 99 ~ 113
[단행본] - Cooley, T. F. / 1995 / Frontiers of Business Cycle Research / Princeton University Press
[학술지(정기간행물)] - Caldara, D. / 2012 / Computing DSGE models with recursive preferences and stochastic volatility / Review of Economic Dynamics 15 : 188 ~ 206
[기타자료] - François / 2011 / Online Appendix to Disaster Risk and Business Cycles
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