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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
Zishuai Yang (부경대학교) Byoung-Ky Chang (부경대학교) Tae-Yeong Choi (부경대학교)
저널정보
한국경영학회 한국경영학회 융합학술대회 한국경영학회 2016년 제18회 경영관련학회 통합학술대회 [34개 학회 공동개최]
발행연도
2016.8
수록면
511 - 522 (12page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2016

Return Spillovers among the ASEAN Stock and Oil Markets : A Rolling-sample Approach
Zishuai Yang ,  Byoung-Ky Chang ,  Tae-Yeong Choi 한국경영학회 융합학술대회 2016.08 학술대회자료

2015

A Comparative Study on Return Spillovers in the Stock Markets of Korea, China and Japan
Zishuai Yang ,  Shengliang Zhao ,  Jin Soo Lee 외 1명 동북아시아문화학회 국제학술대회 발표자료집 2015.11 학술대회자료

초록· 키워드

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The stock markets in the ASEAN have increasingly matured since early 1990s as they integrated into the global financial markets (Yang, Hamori, 2014, p. 145). However, most countries in the ASEAN are still emerging markets, implying that their stock markets are more easily affected by changes in oil prices. This study aims to examine the nature of daily return spillovers among six major ASEAN stock markets (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam), WTI crude oil price, and S&P 500 index. By employing the generalized spillover definition and measurement introduced by Diebold, Yilmaz (2012), this study finds that 38.8% of forecast error variance comes from return spillovers under time-invariant assumption. Our study also finds that the total return spillovers reveal significant time-varying nature during the global financial market turmoils such as the US credit crisis (2008-2009), the ongoing European debt crisis (2009-to date), and the recent plunging and turbulent oil price (2015-present).
#ASEAN #generalized variance decomposition #spillover index #spillover table #rolling-sample approach

목차

Abstract
1. Introduction
2. Empirical methodology
3. Data and preliminary analysis
4. Empirical results
5. Conclusions
References

참고문헌 (0)

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