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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2019.12
- 수록면
- 2,469 - 2,490 (22page)
- DOI
- 10.22558/jieb.2019.12.32.6.2469
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본 연구는 Diebold and Yilmax(2012)에 의해 제안된 전이지수를 이용하여 업종간 전이효과와 그 특성을 분석하였다. 주요 실증결과는 다음과 같다. 첫째, 전이지수를 통해서 산업간 수익률전이현상과 변동성전이현상이 관찰되었다. 둘째, 다른 산업에 영향을 주는 크기는 서비스업, 운수창고, 건설업, 제조업, 유통업, 통신업, 전기가스, 금융업 순으로 나타났다. 셋째, 다른 산업으로부터 영향을 받는 크기는 서비스업, 유통업, 제조업, 금융업, 건설업, 운수창고, 전기가스, 통신업 순으로 나타났다. 넷째, 전이지수는 2008년 글로벌 금융위기 때 가장 높게 나타났다. 이상의 결과는 새롭게 제시된 전이지수를 통해서 산업간 전이효과를 살펴보았으며, 이러한 정보는 전이효과를 고려한 새로운 투자전략과 위험관리 측면에서 이용이 가능할 것으로 기대된다.
목차
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Previous Literature Review
Ⅲ. Data and empirical models
Ⅳ. Empirical results
Ⅴ. Conclusion
References
참고문헌 (27)
참고문헌 신청
고희운 / 2016 / 아시아 - 퍼시픽 주식시장 수익률과 변동성 전이효과 분석 / 재무관리연구 33(2):171~195
김태혁 / 2014 / 산업지수별 구조변화 시점과 선도지연 관계에 관한 실증분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 16(4):2021~2032
임재옥 / 2013 / IT산업을 중심으로 한 산업 간 주가의 가격, 변동성 이전효과 / 산업경제연구 26(5):2301~2320
장병기 / 2013 / 금융시장간 전이효과의 시간가변성 / 金融工學硏究 12(3):51~74
Antonakakis, N / 2015 / Dynamic Spillover Effects in Futures Markets: UK and US Evidence / International Review of Financial Analysis 48:406~418
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장병기 / 2013 / 금융시장간 전이효과의 시간가변성 / 金融工學硏究 12(3):51~74
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