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Comparative Analysis on the Calibration Methods on the Heston Model
한국경영과학회 학술대회논문집
2015 .04
칼만필터를 이용한 옵션 내재변동성 예측성과
대한경영학회지
2015 .12
변동성지수의 개선을 위한 위클리옵션의 활용에 관한 연구
한국증권학회지
2022 .12
V-KOSPI 200 지수의 급등락 개선방안
선물연구
2019 .01
KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구
金融工學硏究
2020 .01
내재변동성 스마일 형태에 대한 비교 분석 : 상증 50ETF와 KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
산업경제연구
2020 .04
KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 비교를 중심으로
선물연구
2015 .01
옵션 내재 주식 위험 프리미엄 – KOSPI200 옵션 사례
경영컨설팅연구
2023 .02
KOSPI200 지수옵션 수익률의 결정요인
선물연구
2016 .01
KOSPI200 옵션전략지수의 성과
선물연구
2018 .05
KOSPI 200 선물 외국인 거래량이 KOSPI 200 선물과 지수에 미친 영향
산업경제연구
2023 .12
옵션 거래 승수 인상에 따른 유동성 및 프리미엄의 변화
한국증권학회지
2017 .12
KOSPI200 지수옵션시장의 콜-풋 변동성 스프레드와 옵션수익률의 변화
선물연구
2016 .01
지속가능 경영기업의 주가와 KOSPI지수와의 상호연관성에 관한 연구
전문경영인연구
2017 .01
KOSPI200 지수옵션 변동성스프레드의 결정요인
금융지식연구
2019 .01
KOSPI 200 지수의 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일의 결정요인과 정보효과
금융지식연구
2016 .01
미니파생상품시장의 가격발견 효과 분석 : KOSPI200 미니옵션의 사례
선물연구
2017 .11
KOSPI200 옵션과 미니옵션의 시장효율성
산업경제연구
2021 .04
KOSPI200 선물 가격이 KOSPI200 옵션의 내재변동성에 미치는 영
자산운용연구
2015 .01
콜옵션과 풋옵션 간의 정보수렴과정
한국증권학회지
2016 .06
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