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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2008.5
- 수록면
- 87 - 94 (8page)
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When comparing the traditional financial risk measurements, Value at Risk(VaR) has its benefits for providing a single number that summarizes the overall market risk of the portfolio. In this regard, VaR has gained popularity as a standardized way to measure market risks among risk managers and regulators in financial institutions.
Considering the fact that VaR measurement is standardized as an international market measurement and relationships between the financial institutions are systematically getting more significant, verification of accuracy and performance of the VaR models plays a crucial role. In this sense, this paper gives suggestion in VaR model validation using Bayes Factor obtained from conjugate beta prior for model selection and hypothesis testing. This method is quite appealing in that Bayes Factor provides the weight of the evidence of the null hypothesis given by the observed data.
Considering the fact that VaR measurement is standardized as an international market measurement and relationships between the financial institutions are systematically getting more significant, verification of accuracy and performance of the VaR models plays a crucial role. In this sense, this paper gives suggestion in VaR model validation using Bayes Factor obtained from conjugate beta prior for model selection and hypothesis testing. This method is quite appealing in that Bayes Factor provides the weight of the evidence of the null hypothesis given by the observed data.
목차
Abstract
1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구 방법
4. 실증 연구
5. 결론
참고문헌
참고문헌 (0)
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