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저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제69호
발행연도
2004.1
수록면
105 - 132 (28page)

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VaR의 의미는 시장변수 변동에 따른 포트폴리오의 최대손실 발생을 의미한다. 본 연구는 VaR 기법을 이용한 VaR 모형과 다중회귀분석모형을 토대로 한국의 손해 보험 산업을 지배구조·시장점유에 따른 분류, 생존형태에 따른 분류로 세분화하여 1994년 4월부터 2004년 3월까지의 기간에 대하여 시장리스크를 분석하였다. 또한 VaR모형에서는 분산-공분산 방법을 적용하였고, 다중회귀분석모형에서는 종속변수를 VaR 측정치 및 시장리스크 비율로 정의된 값을 기준으로 비교 분석하였다. 분석결과 VaR 분석모형에서 시장리스크가 지배구조의 경우 국내사가, 시장점유의 경우 상위4사가,생존형태의 경우 생존사가 낮게 나타났다. 다중회귀분석모형에서는 세부적 분류에 따라통계적으로 유의한 시장변수 및 외부충격요인 변수들을 찾아내고 생명보험사의 시장리스크와의 차이를 설명하였다.
#손해보험 #시장리스크 #VaR모형 #property-liability insurance #market risk #VaR model

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/ 1995 / Seductive but Dangerous : 12 ~ 23 google schola / 1996 / Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data 2. : 39 ~ 69 google schola / 1996. / Risk Metrics : Developing a Common Yardstick for Measuring Market Risk in Financial Markets google schola / 1997 / Value at Risk : Implementing a Risk Measurement Standard : 91 ~ 110 google schola / 1999 / 생명보험사의 리스크관리 행태연구 : 119 ~ 142 google schola

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