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논문 기본 정보

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저자정보
이용대 (전북대학교) 김유상 (농촌진흥청) 소수현 (농촌진흥청)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 대한경영학회 2017년 춘계학술대회
발행연도
2017.5
수록면
313 - 326 (14page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2017

스타일 기반 포트폴리오 투자 성과 분석
이용대 ,  김유상 ,  소수현 대한경영학회지 2017.10 학술저널
스타일 기반 포트폴리오투자 성과 분석
이용대 ,  김유상 ,  소수현 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2017.05 학술대회자료

초록· 키워드

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본 연구는 국내 유가증권시장을 대상으로 스타일기반 포트폴리오 투자 성과에 대해 분석하였다. 2010년부터 2015년을 분석기간으로 하였으며 규모, B/M 비율, 변동성 변수를 사용하여 매년 포트폴리오를 구성하여 1,3,6,9,12개월 보유 시 수익률을 비교하였고 분석 결과는 아래와 같다.
첫째, 규모별 분석 결과 소형주 포트폴리오의 수익률이 높게 나타났다. 둘째, B/M 비율 분석 결과에서는 성장주보다는 가치주 포트폴리오의 수익률이 높은 것으로 확인되었다. 셋째, 변동성을 기준으로 한 수익률 비교 결과 변동성이 높은 포트폴리오에서 높은 수익률을 확인할 수 있었다. 반면 규모, B/M, 변동성 변수를 이용한 스타일 포트폴리오 투자는 단기간 보유할 때 유용한 것으로 확인되었다.
#스타일투자 #시장규모 #B/M 비율 #조건부 변동성

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 자료 및 분석방법론
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
References

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