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한국산학기술학회 한국산학기술학회 논문지 한국산학기술학회논문지 제1권 제2호
발행연도
2000.12
수록면
85 - 92 (8page)

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Warrant란 소유자에게 일변회사채의 권리에 일정한 기간내에 일정한 가격으로 정해진 수의 발행회사 주식을 매일할수 있는 권리인 신주인수권을 함계 부여한 사채로서 금융파생상품의 하나이다. Warrant는 콜옵션과 동일한 성격을 가지면서도 투자자가 아니라 기업을 의해서 발행된다는 점이 콜옵션과 상이하다. 이러한 Warrant의 특징은 특히 매당(dividend)을 지급하는 경우 블랙·숄즈 옵션가격 모형으로 평가하는데 문제가 있다. 또한 신주인수권의 행사는 발행주식의 수를 증가시킴으로써 기업의 자산과 이익이 희석화(dilutiom) 된다. 본 연구는 OPM 대신에, 다변량 분석기법중의 하나인 다중희귀 분석을 통하여 Warrant가격에 영향을 미치는 주요 변수를 분석함으로써 Warrant 가격결정 문제를 해겨라고자 한다, 이를 위하여 1995년과 1996년의 일본동경주식시장의 300여개 Warrant 자료를 토대로 실증분석 함으로써 Warrant 가격결정 주요변수와 Warrant 가격 예측 모형을 검토하였다.
#Black-Sholes option pricing model #Multiple regression analysis #Warrant #Finacial derivative products

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