상관부도시점(CDT) 시뮬레이션에 의한 신용포트폴리오 최적화

신성환 ,  김명직

계량경제학보

2004 .01

전략적 자산배분 논쟁에 관한 연구

박성호

Financial Planning Review

2017 .05

자산배분 시스템의 활용 및 성과에 관한 연구

구기동 ,  이종구 ,  서규훈

경영사연구

2011 .01

기준포트폴리오 개념을 이용한 대체투자 위험수익 분석

이수진 ,  조진완 ,  이재현

선물연구

2019 .01

최적자산배분이론의 유용성에 관한 연구

엄철준

산업경제연구

2003 .10

Conditional VaR 모형을 사용한 최적자산배분에 관한 연구 : 평균-분산 모형과 비교

김진호 ,  김윤전

한국증권학회지

2003 .09

연기금의 다기간 전략적 자산배분

원종현

한국증권학회지

2006 .08

부동산투자의 위험-수익관계에 기반한 전략적 자산배분 : ‘기관투자자의 자산운용 측면’을 중심으로

강상선 ,  전재범

한국지역개발학회지

2019 .03

위험기반 포트폴리오 전략의 성과에 관한 실증 연구

박순채 ,  엄영호 ,  한재훈

한국증권학회지

2016 .04

금융위기하에서 포트폴리오 위험척도의 비교 : EVT-Copula 접근방법을 중심으로

오세경 ,  문성주

한국증권학회지

2006 .06

CVaR를 사용한 전략적 자산배분에 관한 연구

최영민 ,  손경우 ,  김성태 외 1명

[NPS] 국민연금공단 정책자료

2016 .03

기업 신용위험의 측정 : 채권수익률을 이용하여

정완호 ,  국찬표

한국증권학회지

2003 .02

THE COST OF ASSET ALLOCATION

Woo Chang Kim ,  Yongjae Lee ,  Yoon Hak Lee

한국경영과학회 학술대회논문집

2013 .05

동아시아 통화 포트폴리오의 의존성과 위험측정:Copula접근방법을 중심으로

조광조

경제연구

2006 .01

Efficiency of Household Portfolio Using Mean-Variance Model

Yoon-Kyung Yuh ,  Hye-Kyung Kim

산업경제연구

2008 .12

최적자원배분을 위한 SD / AHP 분석

김정권

경영학연구

1997 .05

국내 은행금융기관의 통합 위험관리시스템 개발에 대한 연구: 객체지향적 접근

정철용

Information Systems Review

2002 .01

오피스와 채권의 등급별 혼합을 통한 복합자산펀드 포트폴리오의 수익률 및 위험도 분석

윤기식 ,  김호철

부동산학연구

2010 .01

Modeling Non-Normally Distributed Stock Portfolio Returns and Applications to Risk Management

이호진

계량경제학보

2015 .01