BIS기준과 신용위험을 고려한 최적 채권포트폴리오

김명직 ,  박순재

한국증권학회지

2005 .05

평균/VaR 최적화 모형에 의한 전환사채 주식전환 비중 결정

박구현

경영과학

2013 .11

A Variant of the Mean-Variance Model for the Portfolio Selection Problem and Management of Systemic Risk

Hwayong Choi ,  Chungmok Lee ,  Sungsoo Pa 외 1명

한국경영과학회 학술대회논문집

2013 .05

기준포트폴리오 개념을 이용한 대체투자 위험수익 분석

이수진 ,  조진완 ,  이재현

선물연구

2019 .01

상관부도시점(CDT) 시뮬레이션에 의한 신용포트폴리오 최적화

신성환 ,  김명직

계량경제학보

2004 .01

시장 위험 관리를 위한 조건부 왜도 모형의 유용성에 관한 실증 연구

추연욱 ,  구본일 ,  엄영호

리스크 관리연구

2009 .01

Portfolio 理論에 관한 小考

呂東吉 ,  申孝哲

경영경제

1983 .09

라이프사이클을 고려한 퇴직연금 가입자의 자산배분모형

민재형 ,  구기동

한국경영과학회 학술대회논문집

2008 .10

자산배분 시스템의 활용 및 성과에 관한 연구

구기동 ,  이종구 ,  서규훈

경영사연구

2011 .01

월별 포트폴리오 VaR 측정 성과

박재진

한국증권학회지

2017 .09

전환사채 주식전환을 위한 조건부 VaR 최적화

박구현 ,  심은택

경영과학

2011 .07

최소거리검정을 이용한 자산가격결정모형의 평가

김봉준 ,  조재호

한국증권학회지

2010 .06

Dynamic Asset Allocation under Mispricing Predictability and Portable Alpha

강형구

Asian International Studies Review

2010 .01

전략적 자산배분 논쟁에 관한 연구

박성호

Financial Planning Review

2017 .05

자산군 프로파일 변경에 기반한 전략적 자산배분에 관한 연구

최영민 ,  손경우 ,  윤보현

[NPS] 국민연금공단 연구보고서

2017 .03

e-portfolio 표준화 연구 : e-portfolio의 사례와 표준화 방안을 중심으로

손진곤

평생학습사회

2011 .08

최적자원배분을 위한 SD / AHP 분석

김정권

경영학연구

1997 .05