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논문 기본 정보

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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제21권 제3호
발행연도
2010.6
수록면
407 - 417 (11page)

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신BIS협약에서는 자본적정성 규제에 있어서 자율성 확대를 위해 내부등급시스템을 허용하였고, 이에 따라 시스템의 적합성 검증의 중요성을 더욱 강조하게 되었다. 적합성검증은 양적·질적 검증으로 나뉘며 이 때 양적 검증은 변별력, 안정성, 등급의 계량화로 구별된다. 본 논문에서는 양적 검증의 등급의 계량화 중 신용등급 변화 검정기법에 대하여 연구하려고 한다. 등급의 계량화 검정은 등급별로 추정된 부도율과 실제 부도율과의 차이를 검정하는 방법으로 한 시점에 대한 검정으로 이항검정과 카이제곱검정, Brier score, 신호등 검정이 있고, 여러 시점의 정확성을 검증하는 방법으로 정규성 검정, 확장된 신호등 검정이 있다. 신용평가시스템의 정확성을 높이고, 현실 상황에 반영이 가능하려면 상관관계를 고려하지 않을 수 없다. 본 논문에서는 부도상관관계를 고려한 확장된 신호등 검정을 제안하고자 한다.
#확장된 신호등 검정 #Calibration #correlation #extended traffic Lights approach #신용등급 #계량화 #상관관계 #적합성 검증 #validation #credit ratings

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1. [보고서] - 금융감독원 / 2005 / 신용리스크 내부등급법 세부지침 (안) google schola 2. [보고서] - 금융감독원 / 2006 / 알기 쉬운 신BIS협약 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 이석형 / 2006 / 신BIS 기준에 따른 양적 적합성검증 방법론 고찰 / 리스크리뷰 (여름) google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 임종건 / 2006 / 신용등급 계량화에 대한 적합성검증 방법론 / 리스크리뷰 (가을) google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 임철순 / 2005 / 신BIS기준에 따른 신용평가시스템 적합성검증 / 리스크리뷰 (가을) google schola

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