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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.2
- 수록면
- 37 - 47 (11page)
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주가지수 옵션시장에는 많은 투자전략이 개발되어 있다. 그중 차익거래 전략은 시장이 효율성 유지측면에서 매우 중요한 역할을 하고 있다. 본 연구는 이러한 차익거래 전략 중 박스스프레드 전략을 적용하여 과거 옵션 데이터를 통해 사후 검증하고 러프 집합을 이용해 수익성을 향상시키고자 한다. 옵션 데이터는 2002년 1월부터 2006년 12월까지 실제 증권거래소에서 거래되었던 틱 데이터를 기반으로 하고 있으며 비주얼 베이직을 이용해 9시부터 오후 3시까지의 1분 마다의 종가인 1분봉으로 변형하여 분석을 하였다. 박스스프레드 전략은 낮은 위험, 낮은 이익 구조를 가지고 있다. 기존의 전략을 과거 데이터를 기반으로 백 테스팅 해보고 러프 집합을 이용하여 거래 진입 시점을 제한함으로써, 동일 위험 대비 좀 더 높은 수익구조를 만들어 낼 수 있는 전략을 구사한다면 낮은 위험으로 안정적 수익을 취할 수 있다.
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참고문헌 (13)
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1. [학술지(정기간행물)] - 노태협 / 2005 / 러프집합이론과 사례기반추론을 결합한기업신용평가 모형 / 정보시스템연구 14 (1) : 41 ~ 65
2. [학술지(정기간행물)] - 변현우 / 2009 / 변동성 지수기반 유전자 알고리즘을 활용한 계층구조 포트폴리오 최적화에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1049 ~ 1060
3. [학술지(정기간행물)] - 서완석 / 2005 / 러프집합이론과 SOM을 이용한 연속형 속성의 이산화 / 산업경영시스템학회지 28 (1) : 1 ~ 7
4. [학술지(정기간행물)] - 송치우 / 2009 / 코스피 200 주가지수옵션 데이터의 효율적 가공을 통한 다양한 옵션 전략들의 사후검증에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1061 ~ 1073
5. [학위논문] - 오세헌 / 2002 / KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 / 석사 / 한국과학기술원
2. [학술지(정기간행물)] - 변현우 / 2009 / 변동성 지수기반 유전자 알고리즘을 활용한 계층구조 포트폴리오 최적화에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1049 ~ 1060
3. [학술지(정기간행물)] - 서완석 / 2005 / 러프집합이론과 SOM을 이용한 연속형 속성의 이산화 / 산업경영시스템학회지 28 (1) : 1 ~ 7
4. [학술지(정기간행물)] - 송치우 / 2009 / 코스피 200 주가지수옵션 데이터의 효율적 가공을 통한 다양한 옵션 전략들의 사후검증에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1061 ~ 1073
5. [학위논문] - 오세헌 / 2002 / KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 / 석사 / 한국과학기술원
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