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본 연구에서는 각 시점 고유의 변화가 있는 경우에 생길 수 있는 잔차항의 이분산과 횡적상관관계가 추정과 가설검정에 어떠한 영향을 미치는지에 관하여 분석하고, 이러한 경우에 추정치의 표준오차를 정확히 추정하는 방법을 제시한다. 그럼으로써 횡적상관관계와 이분산을 무시한 채 추정하는 경우에 발생할 수 있는 가설검정의 오류를 피할 수 있을 것이다.
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/ 1973 / Journal of Political Economy : 607 ~ 636
/ 1980 / A Heteroscedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator and A Direct Test for Heteroscedasticity eco (metrica) : 817 ~ 838
/ 1987 / Cross-Sectional Dependence and Problems in Inference in Market-Based Accounting Research Journal of Accounting Research : 1 ~ 48
/ 1989 / Consistent Covariance Matrix Estimation with Cross-Sectional Dependence and Heteroskedasticity in Financial Data Journal of Financial and Quantitative Analysis : 333
/ 2000 / Inference in Long-Horizon Event Studies: A Bayesian Approach with Application to Initial Public Offerings 55 : 1979 ~ 2016
/ 1980 / A Heteroscedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator and A Direct Test for Heteroscedasticity eco (metrica) : 817 ~ 838
/ 1987 / Cross-Sectional Dependence and Problems in Inference in Market-Based Accounting Research Journal of Accounting Research : 1 ~ 48
/ 1989 / Consistent Covariance Matrix Estimation with Cross-Sectional Dependence and Heteroskedasticity in Financial Data Journal of Financial and Quantitative Analysis : 333
/ 2000 / Inference in Long-Horizon Event Studies: A Bayesian Approach with Application to Initial Public Offerings 55 : 1979 ~ 2016
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