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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제23권 제3호
발행연도
2015.1
수록면
353 - 366 (14page)

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There have been the concerns that leveraged and inverse ETFs contribute to the financial crisis of 2007～2008. Several researchers have investigated this important issue. However, there is no consensus yet whether leveraged and inverse ETFs destabilize a financial market. Financial stability is an important subject for policy makers, practitioners and academia. ETFs are one of the most important financial innovations. In particular, leveraged and inverse become more and more influential. Therefore, such lack of academic and practical consensus is a significant challenge. In this paper, we analyze whether leveraged and inverse ETFs affect the price and volatility of Korean market. Thus, our research contributes to the body of literature and to the design of public policies and trading strategies. Our research can also advance the development of ETF industry, one of the fastest growing and promising sector in the Korean financial market.
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목차

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Avellaneda, M. / 2010 / Path-dependence of leveraged ETF returns / SIAM Journal on Financial Mathematics 1 (1) : 586 ~ 603 google schola Charupat, N. / 2011 / The pricing and performance of leveraged exchange-traded funds / Journal of Banking and Finance 35 (4) : 966 ~ 977 google schola Cheng, M. / 2009 / The Dynamics of Leveraged and Inverse-Exchange Traded Funds / Journal of Investment Management google schola Gastineau, G. L. / 2001 / Handbook of Finance / Wiley google schola Jarrow, R. A. / 2010 / Understanding the risk of leveraged ETFs / Finance Research Letters 7 (3) : 135 ~ 139 google schola

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