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본 연구는 실물경제가 전문경영인들의 미래 경제 상태에 대한 전망과 어떤 관계를 갖고 있는지를 통계적 기법을 통해 연구하려고 한다. ‘전문경영인들의 전망’과 실물경제 간의 관계를 연구하기 위하여, 기업경기실사지수(BSI)와 산업생산지수 간의 선행-후행 관계에 대해 연구하였다. 본 연구에서는 ‘관측된 BSI’를 상태-공간 모형을 적용하여 장기요소와 단기요소로 분해하여 분석을 시도하였다는 측면에서 선행 연구들과 차별을 두었다.
선행-후행 관계를 검정하기 위하여 Granger 인과관계 검정 방법을 적용하였다. 검정 결과, ‘관측된 BSI’와 산업생산지수가 서로 피드백적인 Granger 인과관계를 갖는 것으로 나타났다.
그리고 ‘BSI 장기요소’와 산업생산지수 간에도 상호 Granger 인과관계를 보였으며, ‘BSI 단기요소’와 산업생산지수 간에도 상호 Granger 인과관계를 갖는 것으로 나타났다.
이와 같은 본 논문의 연구결과는 ‘전문경영인들의 심리적 측면이 생산량 결정 등에 직접적으로 반영된다’는 것을 의미하며, 경기 상태 전망, 경기 조절, 경기 관리 정책 수립 등에 있어 본 연구결과가 활용될 수 있을 것이다.
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참고문헌 (17)
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Clark, P. K. / 1987 / The Cyclical Component of U.S. Economic Activity / Quarterly Journal of Economics 102 (4) : 797 ~ 814
Engle, R. F. / 1999 / Cointegration, Causality, and Forecasting-A Festschrift in Honour of Clive W. J. Granger / Oxford University Press
Fama, E. / 1988 / Permanent and Temporary Components of Stock Prices / Journal of Political Economy 96 (2) : 246 ~ 273
Harvey, A. C. / 1989 / Forecasting, Structural Time Series Models and Kalman Filter / Cambridge University Press
Liljeblom, E. / 1997 / Macroeconomic Volatility and Stock Market Volatility : Empirical Evidence on Finnish Data / Applied Financial Economics 7 (4) : 419 ~ 426
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